Сравнение PTSIX с AIONX
PTSIX (PIMCO RAE PLUS International Fund) and AIONX (AQR International Momentum Style Fund Class N) are both Foreign Large Cap Equities funds. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTSIX charges 0.82%/yr vs 0.88%/yr for AIONX.
Доходность
Сравнение доходности PTSIX и AIONX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PTSIX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 14.61%
- 6 месяцев
- 16.68%
- 1 год
- 34.85%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 9.98%
AIONX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTSIX и AIONX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 14.61% | 35.74% | 2.54% | 18.35% | -11.35% | 10.70% | 0.48% | 18.29% | -16.33% | 28.37% |
AIONX AQR International Momentum Style Fund Class N | 6.03% | 34.58% | 8.41% | 16.39% | -19.64% | 11.72% | 16.32% | 22.29% | -15.50% | 24.99% |
Correlation
The correlation between PTSIX and AIONX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.65 |
The correlation between PTSIX and AIONX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTSIX vs. AIONX — Ранг доходности на риск
PTSIX
AIONX
Сравнение PTSIX c AIONX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) и AQR International Momentum Style Fund Class N (AIONX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTSIX | AIONX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTSIX | AIONX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок PTSIX и AIONX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTSIX | AIONX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.94% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.48% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PTSIX и AIONX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTSIX | AIONX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.68% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.04% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | — | — |
Сравнение комиссий PTSIX и AIONX
PTSIX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии AIONX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTSIX и AIONX
Дивидендная доходность PTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности AIONX в 20.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIONX AQR International Momentum Style Fund Class N | 20.01% | 14.62% | 21.87% | 11.32% | 2.62% | 1.77% | 0.95% | 2.12% | 1.85% | 1.96% | 2.23% | 1.30% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 4.07% | 3.62% | 7.01% | 3.18% | 67.07% | 223.75% | 7.45% | 3.49% | 29.39% | 7.86% | 0.84% | 3.54% |
Часто задаваемые вопросы
PTSIX and AIONX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PTSIX и AIONX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор