PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PTSGX с TVLYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTSGX с TVLYX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PTSGX (Touchstone Sands Capital Select Growth Fund) and TVLYX (Touchstone Value Fund) are both mutual funds - PTSGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Touchstone, while TVLYX is a Large Cap Value Equities fund managed by Touchstone. Over the past 10 years, PTSGX returned 15.81%/yr vs 11.96%/yr for TVLYX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTSGX charges 1.16%/yr vs 0.83%/yr for TVLYX.

Доходность

Сравнение доходности PTSGX и TVLYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Sands Capital Select Growth Fund (PTSGX) и Touchstone Value Fund (TVLYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции PTSGX превзошли акции TVLYX по среднегодовой доходности: 15.81% против 11.96% соответственно.

PTSGX

1 день
-3.10%
1 месяц
-3.87%
6 месяцев
1.23%
С начала года
-0.00%
1 год
-1.48%
3 года*
15.16%
5 лет*
0.85%
10 лет*
15.81%

TVLYX

1 день
0.47%
1 месяц
0.08%
6 месяцев
7.19%
С начала года
9.67%
1 год
16.50%
3 года*
15.27%
5 лет*
10.94%
10 лет*
11.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTSGX и TVLYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTSGX
Touchstone Sands Capital Select Growth Fund		-0.00%15.27%23.79%51.60%-50.56%3.76%68.92%67.10%5.80%34.42%
TVLYX
Touchstone Value Fund		9.67%11.57%17.97%11.03%-2.66%24.71%3.44%32.68%-5.49%14.27%

Correlation

The correlation between PTSGX and TVLYX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.68

Over the past year, the correlation between PTSGX and TVLYX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Sands Capital Select Growth Fund

Touchstone Value Fund

Часто сравнивают с PTSGX:
PTSGX с VIGAXPTSGX с SENCXPTSGX с SCHGPTSGX с IWFPTSGX с TLCIXPTSGX с TFFYXPTSGX с QQQ
Часто сравнивают с TVLYX:
TVLYX с FBLEXTVLYX с TEGAXTVLYX с SENCXTVLYX с JLGMXTVLYX с TSDOXTVLYX с TMCPXTVLYX с RIDAX

Доходность на риск

PTSGX vs. TVLYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTSGX
Ранг доходности на риск PTSGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
TVLYX
Ранг доходности на риск TVLYX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVLYX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVLYX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVLYX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVLYX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVLYX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTSGX c TVLYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Sands Capital Select Growth Fund (PTSGX) и Touchstone Value Fund (TVLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PTSGXTVLYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.34

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
1.98

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.24

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

1.90

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

6.32

-6.37

PTSGX vs. TVLYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTSGX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа TVLYX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTSGX и TVLYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PTSGX и TVLYX

Максимальная просадка PTSGX за все время составила -60.33%, что меньше максимальной просадки TVLYX в -80.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSGX и TVLYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTSGXTVLYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.33%

-80.40%

+20.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.16%

-9.11%

-15.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.56%

-18.06%

-10.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.07%

-19.26%

-40.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.07%

-40.75%

-19.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-1.62%

-7.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.77%

-25.62%

+9.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.57%

2.73%

+6.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PTSGX и TVLYX

Touchstone Sands Capital Select Growth Fund (PTSGX) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с Touchstone Value Fund (TVLYX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что PTSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTSGXTVLYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.44%

2.62%

+5.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.59%

9.63%

+8.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.70%

12.96%

+9.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.22%

16.74%

+14.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.09%

19.01%

+10.08%

Сравнение комиссий PTSGX и TVLYX

PTSGX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии TVLYX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTSGX и TVLYX

Дивидендная доходность PTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности TVLYX в 12.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTSGX
Touchstone Sands Capital Select Growth Fund		0.66%0.66%0.00%0.00%0.00%12.67%10.05%39.46%34.95%24.32%16.89%9.33%
TVLYX
Touchstone Value Fund		12.58%13.90%8.65%2.35%7.51%8.66%3.18%11.69%15.18%9.32%2.37%9.27%

Часто задаваемые вопросы

PTSGX and TVLYX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTSGX has higher volatility (8.44%) compared to TVLYX (2.62%). In terms of maximum drawdown, PTSGX dropped -60.33% vs TVLYX's -80.40%.

TVLYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTSGX и TVLYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор