PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTSGX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTSGX с EFCNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTSGX (Touchstone Sands Capital Select Growth Fund) and EFCNX (Emerald Insights Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PTSGX returned 16.49%/yr vs 16.46%/yr for EFCNX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PTSGX charges 1.16%/yr vs 1.40%/yr for EFCNX.

Доходность

Сравнение доходности PTSGX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Sands Capital Select Growth Fund (PTSGX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PTSGX имеют среднегодовую доходность 16.49%, а акции EFCNX немного отстают с 16.46%.

PTSGX

1 день
-1.65%
1 месяц
5.83%
С начала года
5.24%
6 месяцев
3.63%
1 год
9.98%
3 года*
20.97%
5 лет*
3.30%
10 лет*
16.49%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
26.89%
3 года*
21.89%
5 лет*
10.67%
10 лет*
16.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTSGX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTSGX
Touchstone Sands Capital Select Growth Fund		5.24%15.27%23.79%51.60%-50.56%3.76%68.92%67.10%5.80%34.42%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Correlation

The correlation between PTSGX and EFCNX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2014 г.

0.84

Over the past year, the correlation between PTSGX and EFCNX has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Sands Capital Select Growth Fund

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с PTSGX:
PTSGX с VIGAXPTSGX с SCHGPTSGX с SENCXPTSGX с IWFPTSGX с TFFYXPTSGX с QQQPTSGX с FTEC
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с AMRGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с VTMGXEFCNX с ITHAXEFCNX с VIGIX

Доходность на риск

PTSGX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTSGX
Ранг доходности на риск PTSGX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSGX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSGX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSGX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSGX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSGX: 55
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTSGX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Sands Capital Select Growth Fund (PTSGX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTSGXEFCNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
3.67

-3.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
5.88

-5.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

2.56

-1.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

11.50

-11.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.18

66.02

-64.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTSGX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTSGX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTSGX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTSGXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

3.67

-3.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.48

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.74

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.63

-0.25

Просадки

Сравнение просадок PTSGX и EFCNX

Максимальная просадка PTSGX за все время составила -60.33%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSGX и EFCNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTSGXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.33%

-38.34%

-21.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.16%

-2.90%

-21.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.56%

-27.61%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.07%

-38.34%

-21.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.07%

-38.34%

-21.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

0.00%

-4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.82%

-8.64%

-7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.39%

0.93%

+8.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PTSGX и EFCNX

Touchstone Sands Capital Select Growth Fund (PTSGX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PTSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTSGXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

0.00%

+5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.66%

0.00%

+15.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.44%

9.18%

+11.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.88%

22.89%

+7.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.97%

22.80%

+6.17%

Сравнение комиссий PTSGX и EFCNX

PTSGX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTSGX и EFCNX

Дивидендная доходность PTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности EFCNX в 8.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%
PTSGX
Touchstone Sands Capital Select Growth Fund		0.62%0.66%0.00%0.00%0.00%12.67%10.05%39.46%34.95%24.32%16.89%9.33%

Часто задаваемые вопросы

PTSGX and EFCNX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTSGX has higher volatility (5.06%) compared to EFCNX (0.00%). In terms of maximum drawdown, PTSGX dropped -60.33% vs EFCNX's -38.34%.

EFCNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTSGX и EFCNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор