PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTSGX с DNVYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTSGX с DNVYX

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

PTSGX (Touchstone Sands Capital Select Growth Fund) and DNVYX (Davis New York Venture Fund Class Y) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PTSGX returned 16.96%/yr vs 14.81%/yr for DNVYX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTSGX charges 1.16%/yr vs 0.67%/yr for DNVYX.

Доходность

Сравнение доходности PTSGX и DNVYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Sands Capital Select Growth Fund (PTSGX) и Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTSGX показывает доходность 6.90%, что значительно ниже, чем у DNVYX с доходностью 10.82%. За последние 10 лет акции PTSGX превзошли акции DNVYX по среднегодовой доходности: 16.96% против 14.81% соответственно.

PTSGX

1 день
2.76%
1 месяц
5.50%
С начала года
6.90%
6 месяцев
5.67%
1 год
13.27%
3 года*
20.25%
5 лет*
2.35%
10 лет*
16.96%

DNVYX

1 день
0.39%
1 месяц
0.39%
С начала года
10.82%
6 месяцев
11.11%
1 год
31.33%
3 года*
27.61%
5 лет*
14.25%
10 лет*
14.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTSGX и DNVYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTSGX
Touchstone Sands Capital Select Growth Fund		6.90%15.27%23.79%51.60%-50.56%3.76%68.92%67.10%5.80%34.42%
DNVYX
Davis New York Venture Fund Class Y		10.82%27.17%31.80%30.49%-17.34%12.74%11.68%31.35%-12.79%22.51%

Correlation

The correlation between PTSGX and DNVYX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.77

Over the past year, the correlation between PTSGX and DNVYX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Sands Capital Select Growth Fund

Davis New York Venture Fund Class Y

Часто сравнивают с PTSGX:
PTSGX с VIGAXPTSGX с SCHGPTSGX с SENCXPTSGX с IWFPTSGX с TFFYXPTSGX с QQQPTSGX с QQQM
Часто сравнивают с DNVYX:
DNVYX с AULDXDNVYX с ONERXDNVYX с AMRGXDNVYX с BPTRXDNVYX с BBLIXDNVYX с FSSKXDNVYX с PROVX

Доходность на риск

PTSGX vs. DNVYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTSGX
Ранг доходности на риск PTSGX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSGX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSGX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSGX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSGX: 66
Ранг коэф-та Мартина
DNVYX
Ранг доходности на риск DNVYX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNVYX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNVYX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNVYX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNVYX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNVYX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTSGX c DNVYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Sands Capital Select Growth Fund (PTSGX) и Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PTSGXDNVYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
2.46

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
3.33

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.43

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

3.89

-3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

14.95

-13.63

PTSGX vs. DNVYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTSGX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа DNVYX равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTSGX и DNVYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PTSGX и DNVYX

Максимальная просадка PTSGX за все время составила -60.33%, примерно равная максимальной просадке DNVYX в -58.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSGX и DNVYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTSGXDNVYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.33%

-58.41%

-1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.16%

-7.97%

-16.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.56%

-21.44%

-7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.07%

-31.09%

-28.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.07%

-36.97%

-23.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-1.26%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.80%

-9.43%

-6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.47%

2.07%

+7.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PTSGX и DNVYX

Touchstone Sands Capital Select Growth Fund (PTSGX) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что PTSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNVYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTSGXDNVYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.30%

3.70%

+5.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.46%

9.10%

+8.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.91%

12.61%

+9.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.05%

21.92%

+9.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.07%

21.13%

+7.94%

Сравнение комиссий PTSGX и DNVYX

PTSGX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии DNVYX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTSGX и DNVYX

Дивидендная доходность PTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности DNVYX в 10.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNVYX
Davis New York Venture Fund Class Y		10.06%11.15%31.98%7.88%7.54%21.48%5.93%7.63%23.81%8.39%12.88%22.87%
PTSGX
Touchstone Sands Capital Select Growth Fund		0.61%0.66%0.00%0.00%0.00%12.67%10.05%39.46%34.95%24.32%16.89%9.33%

Часто задаваемые вопросы

PTSGX and DNVYX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTSGX has higher volatility (9.30%) compared to DNVYX (3.70%). In terms of maximum drawdown, PTSGX dropped -60.33% vs DNVYX's -58.41%.

DNVYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTSGX и DNVYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор