PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTSGX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTSGX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Sands Capital Select Growth Fund (PTSGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

PTSGX управляется Touchstone. Фонд был запущен 11 авг. 2000 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PTSGX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Sands Capital Select Growth Fund (PTSGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTSGX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PTSGX
Touchstone Sands Capital Select Growth Fund		-13.47%15.27%23.79%51.60%-50.56%3.76%68.92%36.19%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, PTSGX показывает доходность -13.47%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

PTSGX

1 день
4.60%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-13.47%
6 месяцев
-18.62%
1 год
8.98%
3 года*
16.73%
5 лет*
-0.78%
10 лет*
14.46%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Sands Capital Select Growth Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с PTSGX:
PTSGX с VIGAXPTSGX с SCHGPTSGX с IWFPTSGX с QQQMPTSGX с SWLGXPTSGX с QQQPTSGX с FTEC
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий PTSGX и BBLIX

PTSGX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

PTSGX
Touchstone Sands Capital Select Growth Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

PTSGX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTSGX
Ранг доходности на риск PTSGX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSGX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSGX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSGX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSGX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTSGX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Sands Capital Select Growth Fund (PTSGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTSGXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.05

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

1.63

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.28

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

0.83

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.10

3.38

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTSGX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTSGX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTSGX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTSGXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.05

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.63

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.58

-0.23

Корреляция

Корреляция между PTSGX и BBLIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTSGX и BBLIX

Дивидендная доходность PTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTSGX
Touchstone Sands Capital Select Growth Fund		0.76%0.66%0.00%0.00%0.00%12.67%10.05%39.46%34.95%24.32%16.89%9.33%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTSGX и BBLIX

Максимальная просадка PTSGX за все время составила -60.33%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSGX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTSGXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.33%

-33.49%

-26.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.16%

-10.22%

-13.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.07%

-28.06%

-32.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.14%

-1.80%

-19.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.86%

-6.47%

-9.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.46%

3.62%

+4.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PTSGX и BBLIX

Touchstone Sands Capital Select Growth Fund (PTSGX) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что PTSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTSGXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

1.57%

+6.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.53%

6.07%

+10.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.41%

16.08%

+10.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.03%

16.08%

+14.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.94%

18.80%

+10.14%