Сравнение PTRIX с PGSIX
PTRIX (PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund) and PGSIX (Putnam Mortgage Securities Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTRIX charges 0.50%/yr vs 0.89%/yr for PGSIX.
Доходность
Сравнение доходности PTRIX и PGSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PTRIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PGSIX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 8.46%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 1.48%
Сравнение доходности по годам PTRIX и PGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTRIX PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund | 0.00% | 0.00% | 5.87% | 5.25% | -14.13% | 1.04% | 5.30% | 6.44% | 1.35% | 4.38% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 2.64% | 9.36% | 3.52% | 3.66% | -10.79% | -4.31% | -0.73% | 12.39% | -0.79% | 0.82% |
Correlation
The correlation between PTRIX and PGSIX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г. | 0.62 |
The correlation between PTRIX and PGSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTRIX vs. PGSIX — Ранг доходности на риск
PTRIX
PGSIX
Сравнение PTRIX c PGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund (PTRIX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTRIX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.84 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.84 | — |
Просадки
Сравнение просадок PTRIX и PGSIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTRIX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -22.28% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.25% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.61% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PTRIX и PGSIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTRIX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.07% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 7.00% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 5.95% | — |
Сравнение комиссий PTRIX и PGSIX
PTRIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PGSIX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTRIX и PGSIX
PTRIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 4.64% | 5.67% | 16.88% | 8.38% | 12.83% | 4.30% | 4.21% | 4.50% | 3.94% | 3.10% | 2.92% | 2.51% |
PTRIX PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund | 0.00% | 0.00% | 4.07% | 5.32% | 3.82% | 3.02% | 2.89% | 3.73% | 3.54% | 3.04% | 3.18% | 2.43% |
Часто задаваемые вопросы
PTRIX and PGSIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PTRIX и PGSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор