Сравнение PTRIX с PGSIX
PTRIX (PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund) and PGSIX (Putnam Mortgage Securities Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTRIX charges 0.50%/yr vs 0.89%/yr for PGSIX.
Доходность
Сравнение доходности PTRIX и PGSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PTRIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PGSIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.91%
- С начала года
- 2.94%
- 1 год
- 8.68%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 1.49%
Сравнение доходности по годам PTRIX и PGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTRIX PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund | 0.00% | 0.00% | 5.87% | 5.25% | -14.13% | 1.04% | 5.30% | 6.44% | 1.35% | 4.38% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 2.94% | 9.36% | 3.52% | 3.66% | -10.79% | -4.31% | -0.73% | 12.39% | -0.79% | 0.82% |
Correlation
The correlation between PTRIX and PGSIX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1998 г. | 0.62 |
The correlation between PTRIX and PGSIX shifts across timeframes, from 0.55 (3 years) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTRIX vs. PGSIX — Ранг доходности на риск
PTRIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PGSIX
Сравнение PTRIX c PGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund (PTRIX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTRIX | PGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTRIX и PGSIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTRIX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -22.28% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.62% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.60% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PTRIX и PGSIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTRIX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.02% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 7.02% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 5.97% | — |
Сравнение комиссий PTRIX и PGSIX
PTRIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PGSIX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTRIX и PGSIX
PTRIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 4.72% | 5.67% | 16.88% | 8.38% | 12.83% | 4.30% | 4.21% | 4.50% | 3.94% | 3.10% | 2.92% | 2.51% |
PTRIX PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund | 0.00% | 0.00% | 4.07% | 5.32% | 3.82% | 3.02% | 2.89% | 3.73% | 3.54% | 3.04% | 3.18% | 2.43% |
Часто задаваемые вопросы
PTRIX and PGSIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PTRIX и PGSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор