Сравнение PTRIX с LMSMX
PTRIX (PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund) and LMSMX (Western Asset SMASh Series M Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTRIX charges 0.50%/yr vs 0.00%/yr for LMSMX.
Доходность
Сравнение доходности PTRIX и LMSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PTRIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LMSMX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.94%
- С начала года
- 1.33%
- 1 год
- 7.28%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- -2.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTRIX и LMSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTRIX PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund | 0.00% | 0.00% | 5.87% | 5.25% | -14.13% | 1.04% | 5.30% | 6.44% | 1.35% | 4.07% |
LMSMX Western Asset SMASh Series M Fund | 1.33% | 12.15% | -1.72% | 5.13% | -23.44% | -2.32% | 12.86% | 7.71% | 1.46% | 5.52% |
Correlation
The correlation between PTRIX and LMSMX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.71 |
The correlation between PTRIX and LMSMX shifts across timeframes, from 0.65 (3 years) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTRIX vs. LMSMX — Ранг доходности на риск
PTRIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LMSMX
Сравнение PTRIX c LMSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund (PTRIX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTRIX | LMSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTRIX и LMSMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTRIX | LMSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -30.76% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -12.35% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.14% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PTRIX и LMSMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTRIX | LMSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.89% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 10.38% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 8.12% | — |
Сравнение комиссий PTRIX и LMSMX
PTRIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LMSMX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTRIX и LMSMX
PTRIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LMSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMSMX Western Asset SMASh Series M Fund | 4.50% | 4.20% | 5.24% | 4.68% | 3.40% | 3.78% | 6.84% | 7.19% | 3.18% | 3.24% | 0.00% | 0.00% |
PTRIX PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund | 0.00% | 0.00% | 4.07% | 5.32% | 3.82% | 3.02% | 2.89% | 3.73% | 3.54% | 3.04% | 3.18% | 2.43% |
Часто задаваемые вопросы
PTRIX and LMSMX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PTRIX и LMSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор