PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTRIX с ARINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTRIX с ARINX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTRIX (PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund) and ARINX (Archer Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTRIX charges 0.50%/yr vs 0.98%/yr for ARINX.

Доходность

Сравнение доходности PTRIX и ARINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund (PTRIX) и Archer Income Fund (ARINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PTRIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARINX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.07%
С начала года
0.53%
6 месяцев
0.64%
1 год
3.74%
3 года*
4.71%
5 лет*
1.34%
10 лет*
2.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTRIX и ARINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTRIX
PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund		0.00%0.00%5.87%5.25%-14.13%1.04%5.30%6.44%1.35%4.38%
ARINX
Archer Income Fund		0.53%4.42%4.90%3.99%-6.84%1.52%4.29%6.19%0.35%3.18%

Correlation

The correlation between PTRIX and ARINX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2011 г.

0.54

The correlation between PTRIX and ARINX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund

Archer Income Fund

Часто сравнивают с PTRIX:
PTRIX с FUTYPTRIX с BCOIXPTRIX с MWIGXPTRIX с BCPIXPTRIX с TGLMXPTRIX с VGSBXPTRIX с HOBIX
Часто сравнивают с ARINX:
ARINX с MDVAXARINX с BCPIXARINX с AMFIXARINX с NPCTARINX с GUGAXARINX с JAFLXARINX с HOBIX

Доходность на риск

PTRIX vs. ARINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTRIX
ARINX
Ранг доходности на риск ARINX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARINX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARINX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARINX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARINX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARINX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTRIX c ARINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund (PTRIX) и Archer Income Fund (ARINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PTRIX vs. ARINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTRIXARINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.19

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.53

—

Просадки

Сравнение просадок PTRIX и ARINX

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTRIXARINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-9.38%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.57%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.68%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-1.72%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.45%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PTRIX и ARINX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTRIXARINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.78%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.46%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.79%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

2.06%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

1.97%

—

Сравнение комиссий PTRIX и ARINX

PTRIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ARINX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTRIX и ARINX

PTRIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARINX
Archer Income Fund		3.59%2.72%3.77%3.15%2.72%2.56%2.66%2.69%2.84%2.94%2.84%2.79%
PTRIX
PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund		0.00%0.00%4.07%5.32%3.82%3.02%2.89%3.73%3.54%3.04%3.18%2.43%

Часто задаваемые вопросы

PTRIX and ARINX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTRIX и ARINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор