PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTL с CSHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTL с CSHP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PTL (Inspire 500 ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - PTL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Inspire 500 Index, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. PTL is passively managed, while CSHP is actively managed. Over the past year, PTL returned 31.98% vs 3.96% for CSHP. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. PTL charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.

Доходность

Сравнение доходности PTL и CSHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire 500 ETF (PTL) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTL показывает доходность 17.90%, что значительно выше, чем у CSHP с доходностью 1.63%.

PTL

1 день
-0.12%
1 месяц
5.59%
С начала года
17.90%
6 месяцев
15.73%
1 год
31.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSHP

1 день
0.02%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.93%
1 год
3.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTL и CSHP

2026 (YTD)20252024
PTL
Inspire 500 ETF		17.90%17.92%5.36%
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		1.63%4.10%2.24%

Correlation

The correlation between PTL and CSHP is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

0.06

The correlation between PTL and CSHP shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PTL и CSHP

Секторы
PTL
CSHP

Технологии

30.5%

-

Промышленность

19.5%

-

Энергетика

10.0%

-

Финансовые услуги

7.9%
0.1%

Потребительский циклический сектор

7.0%

-

Сырьевые материалы

6.2%

-

Недвижимость

6.1%

-

Здравоохранение

5.1%

-

Коммунальные услуги

4.7%

-

Потребительский защитный сектор

2.2%

-

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Технологии

PTL
30.5%
CSHP

-

Промышленность

PTL
19.5%
CSHP

-

Энергетика

PTL
10.0%
CSHP

-

Финансовые услуги

PTL
7.9%
CSHP
0.1%

Потребительский циклический сектор

PTL
7.0%
CSHP

-

Сырьевые материалы

PTL
6.2%
CSHP

-

Недвижимость

PTL
6.1%
CSHP

-

Здравоохранение

PTL
5.1%
CSHP

-

Коммунальные услуги

PTL
4.7%
CSHP

-

Потребительский защитный сектор

PTL
2.2%
CSHP

-

Коммуникационные услуги

PTL
1.0%
CSHP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire 500 ETF

iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF

Часто сравнивают с PTL:
PTL с FDLSPTL с SWPPXPTL с BLESPTL с CNAVPTL с FTIFPTL с ISMDPTL с IBD
Часто сравнивают с CSHP:
CSHP с SGOVCSHP с PULSCSHP с WEEKCSHP с UESD.LCSHP с MINTCSHP с TBLLCSHP с BUXX

Доходность на риск

PTL vs. CSHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTL
Ранг доходности на риск PTL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CSHP
Ранг доходности на риск CSHP: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHP: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHP: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTL c CSHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 500 ETF (PTL) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTLCSHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
11.91

-9.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
31.26

-28.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

7.44

-6.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

65.71

-61.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.81

432.16

-416.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTL vs. CSHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTL на текущий момент составляет 2.19, что ниже коэффициента Шарпа CSHP равного 11.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTL и CSHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTLCSHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

11.91

-9.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

10.75

-9.59

Просадки

Сравнение просадок PTL и CSHP

Максимальная просадка PTL за все время составила -19.72%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTL и CSHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTLCSHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-0.08%

-19.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-0.06%

-7.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

0.00%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-0.00%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

0.01%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PTL и CSHP

Inspire 500 ETF (PTL) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что PTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTLCSHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

0.07%

+4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

0.24%

+11.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

0.33%

+14.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

0.40%

+17.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

0.40%

+17.28%

Сравнение комиссий PTL и CSHP

PTL берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CSHP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTL и CSHP

Дивидендная доходность PTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности CSHP в 3.92%

ПозицияTTM20252024
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		3.92%5.39%1.96%
PTL
Inspire 500 ETF		1.09%1.24%0.92%

Часто задаваемые вопросы

PTL and CSHP have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTL has higher volatility (4.16%) compared to CSHP (0.07%). In terms of maximum drawdown, PTL dropped -19.72% vs CSHP's -0.08%.

On 1-year performance, PTL leads with 31.98% vs 3.96% for CSHP. On fees, PTL is cheaper at 0.09% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PTL has performed better with a 31.98% return vs 3.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTL is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for CSHP.

CSHP has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 1.09% for PTL.

PTL is categorized as Large Cap Blend Equities, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Inspire and iShares. Their fees differ too: 0.09% for PTL and 0.20% for CSHP.

CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.91 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTL и CSHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор