Сравнение PTKIX с MWIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Return Fund (PTKIX) и Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX).
PTKIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г.. MWIGX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PTKIX и MWIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTKIX и MWIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTKIX T. Rowe Price Total Return Fund | -0.53% | 7.50% | 2.46% | 4.95% | -16.52% | 0.59% | 8.40% | 11.86% | 1.00% |
MWIGX Metropolitan West Investment Grade Credit Fund | -0.48% | 7.99% | 3.82% | 6.55% | -13.01% | -1.13% | 8.41% | 11.21% | 4.27% |
Доходность по периодам
С начала года, PTKIX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у MWIGX с доходностью -0.48%.
PTKIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- -0.33%
- 10 лет*
- —
MWIGX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTKIX и MWIGX
PTKIX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии MWIGX в 1.87%.
Доходность на риск
PTKIX vs. MWIGX — Ранг доходности на риск
PTKIX
MWIGX
Сравнение PTKIX c MWIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return Fund (PTKIX) и Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTKIX | MWIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.38 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.07 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.27 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.24 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 8.14 | -3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTKIX | MWIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.38 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.16 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.70 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между PTKIX и MWIGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTKIX и MWIGX
Дивидендная доходность PTKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности MWIGX в 3.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTKIX T. Rowe Price Total Return Fund | 4.81% | 5.27% | 5.22% | 4.19% | 2.87% | 3.28% | 3.38% | 6.78% | 3.41% | 3.35% |
MWIGX Metropolitan West Investment Grade Credit Fund | 3.39% | 3.70% | 4.52% | 4.97% | 6.33% | 4.25% | 9.21% | 12.03% | 3.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTKIX и MWIGX
Максимальная просадка PTKIX за все время составила -20.91%, что больше максимальной просадки MWIGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTKIX и MWIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTKIX | MWIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.91% | -18.32% | -2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -2.35% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.91% | -18.32% | -2.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -1.73% | -3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -4.54% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.65% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTKIX и MWIGX
T. Rowe Price Total Return Fund (PTKIX) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что PTKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTKIX | MWIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 1.26% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 2.04% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 3.48% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.85% | 4.91% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 4.78% | +0.30% |