Сравнение PTIR с NTSD
PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. PTIR charges 1.15%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности PTIR и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PTIR
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- -46.69%
- 6 месяцев
- -47.81%
- 1 год
- -18.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTIR и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -24.52% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 19.18% |
Correlation
The correlation between PTIR and NTSD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTIR vs. NTSD — Ранг доходности на риск
PTIR
NTSD
Сравнение PTIR c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTIR | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTIR | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.96 | 5.46 | -3.49 |
Просадки
Сравнение просадок PTIR и NTSD
Максимальная просадка PTIR за все время составила -69.10%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTIR | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.10% | -5.20% | -63.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.26% | -0.04% | -63.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.55% | -0.83% | -26.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIR и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTIR | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.09% | 24.10% | +78.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 129.44% | 24.10% | +105.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 129.44% | 24.10% | +105.34% |
Сравнение комиссий PTIR и NTSD
PTIR берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIR и NTSD
Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 10.90%, тогда как NTSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 10.90% | 5.81% |
Часто задаваемые вопросы
PTIR and NTSD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.15% for PTIR.
PTIR has the higher dividend yield at 10.90%, compared with 0.00% for NTSD.
They also come from different issuers: GraniteShares and WisdomTree. Their fees differ too: 1.15% for PTIR and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для PTIR и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор