Сравнение PTIR с FUTG
PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) and FUTG (Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. PTIR charges 1.15%/yr vs 0.75%/yr for FUTG.
Доходность
Сравнение доходности PTIR и FUTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTIR показывает доходность -46.20%, что значительно выше, чем у FUTG с доходностью -75.53%.
PTIR
- 1 день
- -13.01%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- -46.20%
- 6 месяцев
- -46.23%
- 1 год
- -21.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FUTG
- 1 день
- -11.10%
- 1 месяц
- -70.24%
- С начала года
- -75.53%
- 6 месяцев
- -77.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTIR и FUTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -46.20% | -9.28% |
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | -75.53% | -0.80% |
Correlation
The correlation between PTIR and FUTG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTIR vs. FUTG — Ранг доходности на риск
PTIR
FUTG
Сравнение PTIR c FUTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF (FUTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTIR | FUTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTIR | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.98 | -0.66 | +2.64 |
Просадки
Сравнение просадок PTIR и FUTG
Максимальная просадка PTIR за все время составила -69.10%, что меньше максимальной просадки FUTG в -86.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и FUTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTIR | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.10% | -86.19% | +17.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.92% | -84.29% | +21.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.47% | -40.35% | +12.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIR и FUTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTIR | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.10% | 136.01% | -32.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 129.58% | 136.01% | -6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 129.58% | 136.01% | -6.43% |
Сравнение комиссий PTIR и FUTG
PTIR берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FUTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIR и FUTG
Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, тогда как FUTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 10.80% | 5.81% |
Часто задаваемые вопросы
PTIR and FUTG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for PTIR.
PTIR has the higher dividend yield at 10.80%, compared with 0.00% for FUTG.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.15% for PTIR and 0.75% for FUTG.
Подберите оптимальное распределение для PTIR и FUTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор