PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTIAX с NPCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTIAX с NPCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) и Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT).

PTIAX управляется Performance Trust Asset Management. Фонд был запущен 31 авг. 2010 г.. NPCT - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 28 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PTIAX и NPCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) и Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTIAX и NPCT

2026 (YTD)20252024202320222021
PTIAX
Performance Trust Strategic Bond Fund		0.03%6.92%3.52%7.48%-12.84%1.19%
NPCT
Nuveen Core Plus Impact Fund		2.93%9.87%17.23%7.78%-37.50%-4.98%

Доходность по периодам

С начала года, PTIAX показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у NPCT с доходностью 2.93%.

PTIAX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.71%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.81%
1 год
4.11%
3 года*
4.94%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.97%

NPCT

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.25%
С начала года
2.93%
6 месяцев
-1.52%
1 год
7.52%
3 года*
12.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Performance Trust Strategic Bond Fund

Nuveen Core Plus Impact Fund

Часто сравнивают с PTIAX:
PTIAX с PIMIXPTIAX с VCITPTIAX с PFTSXPTIAX с FBNDXPTIAX с CFICXPTIAX с WCPNXPTIAX с SPY
Часто сравнивают с NPCT:
NPCT с BCPIXNPCT с GUGAXNPCT с EINFXNPCT с AAIIXNPCT с PGSIXNPCT с AMFIXNPCT с FASEX

Сравнение комиссий PTIAX и NPCT

PTIAX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии NPCT в 5.08%.

NPCT
Nuveen Core Plus Impact Fund
PTIAX
Performance Trust Strategic Bond Fund

Доходность на риск

PTIAX vs. NPCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTIAX
Ранг доходности на риск PTIAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
NPCT
Ранг доходности на риск NPCT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPCT: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPCT: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPCT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPCT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPCT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTIAX c NPCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) и Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTIAXNPCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.63

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

0.98

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.13

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.03

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.39

2.58

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTIAX vs. NPCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTIAX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа NPCT равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTIAX и NPCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTIAXNPCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.63

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

-0.25

+1.47

Корреляция

Корреляция между PTIAX и NPCT составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTIAX и NPCT

Дивидендная доходность PTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности NPCT в 12.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTIAX
Performance Trust Strategic Bond Fund		4.70%4.68%4.44%4.03%3.96%3.01%3.86%4.11%4.47%5.51%5.49%4.87%
NPCT
Nuveen Core Plus Impact Fund		12.56%13.15%12.20%10.28%11.93%3.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTIAX и NPCT

Максимальная просадка PTIAX за все время составила -16.90%, что меньше максимальной просадки NPCT в -46.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIAX и NPCT.

Загрузка...

Показатели просадок

PTIAXNPCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.90%

-46.77%

+29.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-7.30%

+4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-16.44%

+14.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-25.60%

+23.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

2.91%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PTIAX и NPCT

Текущая волатильность для Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) составляет 1.58%, в то время как у Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что PTIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTIAXNPCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

4.85%

-3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

6.52%

-3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.51%

11.93%

-7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.93%

13.15%

-8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.01%

13.15%

-9.14%