Сравнение PTFSX с NUV
PTFSX (Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund) and NUV (Nuveen Municipal Value Fund Inc.) are both Municipal Bonds funds. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. PTFSX charges 0.38%/yr vs 0.52%/yr for NUV.
Доходность
Сравнение доходности PTFSX и NUV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PTFSX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUV
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 10.80%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- -0.87%
- 10 лет*
- 2.37%
Сравнение доходности по годам PTFSX и NUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTFSX Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund | -0.58% | 3.92% | 0.58% | 1.50% | -2.71% | -0.12% | 2.61% | 3.56% | 1.93% | 1.72% |
NUV Nuveen Municipal Value Fund Inc. | 1.79% | 10.27% | 4.04% | 3.99% | -14.03% | -3.51% | 7.50% | 19.75% | -4.83% | 10.33% |
Correlation
The correlation between PTFSX and NUV is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1995 г. | 0.19 |
The correlation between PTFSX and NUV shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.32 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTFSX vs. NUV — Ранг доходности на риск
PTFSX
NUV
Сравнение PTFSX c NUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund (PTFSX) и Nuveen Municipal Value Fund Inc. (NUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTFSX | NUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.55 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.28 | — |
Просадки
Сравнение просадок PTFSX и NUV
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTFSX | NUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -35.42% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -7.86% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -8.99% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PTFSX и NUV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTFSX | NUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 7.00% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 9.55% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 10.34% | — |
Сравнение комиссий PTFSX и NUV
PTFSX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии NUV в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTFSX и NUV
Дивидендная доходность PTFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности NUV в 4.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUV Nuveen Municipal Value Fund Inc. | 4.30% | 4.30% | 4.16% | 3.94% | 3.91% | 3.41% | 3.35% | 3.48% | 4.01% | 3.99% | 4.10% | 3.95% |
PTFSX Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund | 1.20% | 1.87% | 1.82% | 1.39% | 1.05% | 1.06% | 1.40% | 1.81% | 2.21% | 1.62% | 1.66% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
PTFSX and NUV have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PTFSX и NUV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор