Сравнение PTF с LBPH
PTF (Invesco DWA Technology Momentum ETF) is Momentum fund tracking the DWA Technology Technical Leaders Index, while LBPH (Longboard Pharmaceuticals, Inc.) is a stock. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PTF и LBPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PTF
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 19.05%
- С начала года
- 77.58%
- 6 месяцев
- 74.93%
- 1 год
- 109.08%
- 3 года*
- 43.28%
- 5 лет*
- 23.79%
- 10 лет*
- 26.93%
LBPH
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTF и LBPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF | 77.58% | 5.68% | 43.65% | 33.73% | -31.75% | 10.21% |
LBPH Longboard Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 894.69% | 84.97% | -33.20% | -70.69% |
Correlation
The correlation between PTF and LBPH is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2021 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTF vs. LBPH — Ранг доходности на риск
PTF
LBPH
Сравнение PTF c LBPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Longboard Pharmaceuticals, Inc. (LBPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTF | LBPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTF | LBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок PTF и LBPH
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTF | LBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.27% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PTF и LBPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTF | LBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.39% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.95% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.94% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTF и LBPH
Дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как LBPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBPH Longboard Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF | 0.01% | 0.21% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.04% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
PTF and LBPH have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PTF и LBPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор