Сравнение PTEU с EUDV
PTEU (Pacer Trendpilot European Index ETF) and EUDV (ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF) are both Europe Equities funds - PTEU tracks the Pacer Trendpilot European Index while EUDV tracks the MSCI Europe Dividend Masters Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PTEU returned 5.47%/yr vs 5.48%/yr for EUDV. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTEU charges 0.65%/yr vs 0.55%/yr for EUDV.
Доходность
Сравнение доходности PTEU и EUDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTEU показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у EUDV с доходностью 3.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PTEU имеют среднегодовую доходность 5.47%, а акции EUDV немного впереди с 5.48%.
PTEU
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -1.71%
- 6 месяцев
- 4.48%
- С начала года
- 7.24%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 5.47%
EUDV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.28%
- 6 месяцев
- 1.32%
- С начала года
- 3.56%
- 1 год
- 2.01%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- 2.09%
- 10 лет*
- 5.48%
Сравнение доходности по годам PTEU и EUDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEU Pacer Trendpilot European Index ETF | 7.24% | 30.80% | -0.50% | 12.45% | -7.46% | 13.43% | -19.41% | 13.50% | -16.87% | 28.91% |
EUDV ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF | 3.56% | 14.05% | 0.03% | 20.41% | -24.87% | 19.56% | 5.81% | 25.89% | -11.12% | 21.57% |
Correlation
The correlation between PTEU and EUDV is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.60 |
The correlation between PTEU and EUDV shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.78 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTEU vs. EUDV — Ранг доходности на риск
PTEU
EUDV
Сравнение PTEU c EUDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTEU | EUDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.03 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 0.19 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 0.51 | +4.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTEU и EUDV
Максимальная просадка PTEU за все время составила -35.45%, что меньше максимальной просадки EUDV в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEU и EUDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTEU | EUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.45% | -37.51% | +2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -10.63% | -2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.04% | -13.69% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.04% | -37.51% | +22.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.45% | -37.51% | +2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -2.46% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -8.55% | -5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 3.94% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTEU и EUDV
Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что PTEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTEU | EUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 3.16% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.74% | 11.66% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 14.12% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.27% | 16.19% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 16.90% | -2.32% |
Сравнение комиссий PTEU и EUDV
PTEU берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EUDV в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTEU и EUDV
Дивидендная доходность PTEU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности EUDV в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUDV ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF | 2.08% | 1.74% | 1.92% | 1.87% | 1.77% | 2.30% | 1.27% | 2.20% | 2.22% | 2.33% | 2.53% | 0.37% |
PTEU Pacer Trendpilot European Index ETF | 1.79% | 1.92% | 3.49% | 2.74% | 0.69% | 1.55% | 0.00% | 3.43% | 1.86% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PTEU and EUDV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTEU has higher volatility (4.02%) compared to EUDV (3.16%). In terms of maximum drawdown, PTEU dropped -35.45% vs EUDV's -37.51%.
On 10-year performance, EUDV leads with 5.48% vs 5.47% for PTEU. On fees, EUDV is cheaper at 0.55% per year. On volatility, EUDV has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EUDV has performed better with a 5.48% return vs 5.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EUDV is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for PTEU.
EUDV has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 1.79% for PTEU.
PTEU tracks Pacer Trendpilot European Index, while EUDV tracks MSCI Europe Dividend Masters Index. They also come from different issuers: Pacer and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for PTEU and 0.55% for EUDV.
PTEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTEU и EUDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор