PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTDIX с FSNOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTDIX с FSNOX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PTDIX (Principal LifeTime 2040 Fund) and FSNOX (Fidelity Freedom 2020 Fund Class K) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, PTDIX returned 8.08%/yr vs 5.76%/yr for FSNOX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PTDIX charges 0.01%/yr vs 0.51%/yr for FSNOX.

Доходность

Сравнение доходности PTDIX и FSNOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) и Fidelity Freedom 2020 Fund Class K (FSNOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTDIX показывает доходность 7.44%, что значительно выше, чем у FSNOX с доходностью 7.01%.

PTDIX

1 день
0.39%
1 месяц
1.24%
С начала года
7.44%
6 месяцев
7.73%
1 год
18.65%
3 года*
17.08%
5 лет*
8.08%
10 лет*
10.47%

FSNOX

1 день
0.19%
1 месяц
0.70%
С начала года
7.01%
6 месяцев
7.72%
1 год
16.68%
3 года*
13.30%
5 лет*
5.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTDIX и FSNOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTDIX
Principal LifeTime 2040 Fund		7.44%15.59%17.43%18.33%-18.13%15.35%16.04%24.91%-7.95%7.45%
FSNOX
Fidelity Freedom 2020 Fund Class K		7.01%14.92%11.17%13.00%-16.04%9.09%13.64%18.14%-5.26%5.18%

Correlation

The correlation between PTDIX and FSNOX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г.

0.93

The correlation between PTDIX and FSNOX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LifeTime 2040 Fund

Fidelity Freedom 2020 Fund Class K

Часто сравнивают с PTDIX:
PTDIX с TRRDXPTDIX с FXAIXPTDIX с TBLYXPTDIX с JLKYXPTDIX с FFFYXPTDIX с DRIWXPTDIX с JRLVX
Часто сравнивают с FSNOX:
FSNOX с FSHBXFSNOX с VTWNXFSNOX с SPYFSNOX с FCNTXFSNOX с FFFAXFSNOX с FNILXFSNOX с FBGRX

Доходность на риск

PTDIX vs. FSNOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTDIX
Ранг доходности на риск PTDIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTDIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTDIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTDIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTDIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTDIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FSNOX
Ранг доходности на риск FSNOX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSNOX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSNOX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSNOX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSNOX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSNOX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTDIX c FSNOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) и Fidelity Freedom 2020 Fund Class K (FSNOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTDIXFSNOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.41

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.46

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.47

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

3.03

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.38

13.14

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTDIX vs. FSNOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTDIX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSNOX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTDIX и FSNOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTDIXFSNOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.41

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.64

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.80

-0.32

Просадки

Сравнение просадок PTDIX и FSNOX

Максимальная просадка PTDIX за все время составила -54.38%, что больше максимальной просадки FSNOX в -22.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTDIX и FSNOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTDIXFSNOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.38%

-22.49%

-31.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-5.50%

-1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.05%

-7.75%

-5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-22.49%

-2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.19%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-4.48%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.26%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PTDIX и FSNOX

Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Fidelity Freedom 2020 Fund Class K (FSNOX) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что PTDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSNOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTDIXFSNOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.58%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

5.73%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.84%

6.93%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

9.02%

+4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

9.33%

+4.50%

Сравнение комиссий PTDIX и FSNOX

PTDIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FSNOX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTDIX и FSNOX

Дивидендная доходность PTDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%, что больше доходности FSNOX в 7.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSNOX
Fidelity Freedom 2020 Fund Class K		7.63%7.40%8.22%2.76%9.87%12.11%6.81%6.60%7.16%3.14%0.00%0.00%
PTDIX
Principal LifeTime 2040 Fund		9.12%9.80%12.28%4.40%8.61%8.92%6.01%7.26%9.28%6.07%4.86%6.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PTDIX and FSNOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PTDIX has higher volatility (2.92%) compared to FSNOX (2.58%). In terms of maximum drawdown, PTDIX dropped -54.38% vs FSNOX's -22.49%.

FSNOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTDIX и FSNOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор