Сравнение PSWD.DE с P500.DE
PSWD.DE (Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF) and P500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - PSWD.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE RAFI All-World 3000, while P500.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSWD.DE returned 11.86%/yr vs 15.16%/yr for P500.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSWD.DE charges 0.39%/yr vs 0.05%/yr for P500.DE.
Доходность
Сравнение доходности PSWD.DE и P500.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSWD.DE показывает доходность 16.46%, что значительно выше, чем у P500.DE с доходностью 11.47%. За последние 10 лет акции PSWD.DE уступали акциям P500.DE по среднегодовой доходности: 11.86% против 15.16% соответственно.
PSWD.DE
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 16.46%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 33.03%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 13.34%
- 10 лет*
- 11.86%
P500.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- 11.47%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 25.73%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 14.99%
- 10 лет*
- 15.16%
Сравнение доходности по годам PSWD.DE и P500.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSWD.DE Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 16.46% | 14.64% | 17.68% | 12.73% | -3.63% | 31.90% | -3.90% | 26.32% | -9.60% | 5.60% |
P500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF | 11.47% | 4.88% | 32.56% | 22.69% | -14.05% | 41.05% | 7.04% | 34.88% | -0.84% | 6.71% |
Correlation
The correlation between PSWD.DE and P500.DE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2014 г. | 0.78 |
The correlation between PSWD.DE and P500.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSWD.DE vs. P500.DE — Ранг доходности на риск
PSWD.DE
P500.DE
Сравнение PSWD.DE c P500.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSWD.DE | P500.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.41 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.56 | 3.62 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.39 | 12.91 | +9.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSWD.DE | P500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10 | 2.23 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.98 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.94 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.01 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок PSWD.DE и P500.DE
Максимальная просадка PSWD.DE за все время составила -36.39%, что больше максимальной просадки P500.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSWD.DE и P500.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSWD.DE | P500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.39% | -33.78% | -2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -7.11% | +1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.19% | -23.34% | +5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.19% | -23.34% | +5.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.39% | -33.78% | -2.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.40% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -3.85% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 1.99% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSWD.DE и P500.DE
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что PSWD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с P500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSWD.DE | P500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 2.65% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 7.59% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.54% | 11.52% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.16% | 15.17% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 16.07% | -0.88% |
Сравнение комиссий PSWD.DE и P500.DE
PSWD.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии P500.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSWD.DE и P500.DE
Дивидендная доходность PSWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как P500.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSWD.DE Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 1.75% | 2.03% | 2.27% | 2.48% | 2.66% | 1.92% | 1.98% | 2.37% | 2.56% | 2.06% | 1.97% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
PSWD.DE and P500.DE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, P500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
P500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for PSWD.DE.
PSWD.DE is categorized as Global Equities, while P500.DE is S&P 500. PSWD.DE tracks FTSE RAFI All-World 3000, while P500.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.39% for PSWD.DE and 0.05% for P500.DE.
Подберите оптимальное распределение для PSWD.DE и P500.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор