Сравнение PSWD.DE с IQQ0.DE
PSWD.DE (Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF) and IQQ0.DE (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds - PSWD.DE tracks the FTSE RAFI All-World 3000 while IQQ0.DE tracks the MSCI World Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSWD.DE returned 11.86%/yr vs 6.81%/yr for IQQ0.DE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSWD.DE charges 0.39%/yr vs 0.30%/yr for IQQ0.DE.
Доходность
Сравнение доходности PSWD.DE и IQQ0.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSWD.DE показывает доходность 16.46%, что значительно выше, чем у IQQ0.DE с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции PSWD.DE превзошли акции IQQ0.DE по среднегодовой доходности: 11.86% против 6.81% соответственно.
PSWD.DE
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 16.46%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 33.03%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 13.34%
- 10 лет*
- 11.86%
IQQ0.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 0.25%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- 6.81%
Сравнение доходности по годам PSWD.DE и IQQ0.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSWD.DE Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 16.46% | 14.64% | 17.68% | 12.73% | -3.63% | 31.90% | -3.90% | 26.32% | -9.60% | 5.60% |
IQQ0.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 1.59% | -1.26% | 17.64% | 3.73% | -4.34% | 24.26% | -6.77% | 26.17% | 2.03% | 3.11% |
Correlation
The correlation between PSWD.DE and IQQ0.DE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2014 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between PSWD.DE and IQQ0.DE has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSWD.DE vs. IQQ0.DE — Ранг доходности на риск
PSWD.DE
IQQ0.DE
Сравнение PSWD.DE c IQQ0.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSWD.DE | IQQ0.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.00 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.56 | -0.05 | +5.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.39 | -0.12 | +22.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSWD.DE | IQQ0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10 | -0.04 | +3.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.60 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.58 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.76 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок PSWD.DE и IQQ0.DE
Максимальная просадка PSWD.DE за все время составила -36.39%, что больше максимальной просадки IQQ0.DE в -28.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSWD.DE и IQQ0.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSWD.DE | IQQ0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.39% | -28.65% | -7.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -5.22% | -0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.19% | -12.82% | -5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.19% | -12.82% | -5.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.39% | -28.65% | -7.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -6.65% | +6.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -4.54% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 2.44% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSWD.DE и IQQ0.DE
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что PSWD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQ0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSWD.DE | IQQ0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 2.53% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 5.36% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.54% | 7.78% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.16% | 10.08% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 11.62% | +3.57% |
Сравнение комиссий PSWD.DE и IQQ0.DE
PSWD.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IQQ0.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSWD.DE и IQQ0.DE
Дивидендная доходность PSWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как IQQ0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQ0.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSWD.DE Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 1.75% | 2.03% | 2.27% | 2.48% | 2.66% | 1.92% | 1.98% | 2.37% | 2.56% | 2.06% | 1.97% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
PSWD.DE and IQQ0.DE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQQ0.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQQ0.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for PSWD.DE.
PSWD.DE tracks FTSE RAFI All-World 3000, while IQQ0.DE tracks MSCI World Minimum Volatility. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.39% for PSWD.DE and 0.30% for IQQ0.DE.
Подберите оптимальное распределение для PSWD.DE и IQQ0.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор