Сравнение PSVIX с SHDPX
PSVIX (Virtus NFJ Small-Cap Value Fund) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSVIX charges 0.82%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности PSVIX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PSVIX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 15.68%
- 6 месяцев
- 13.53%
- 1 год
- 24.61%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.40%
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSVIX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PSVIX Virtus NFJ Small-Cap Value Fund | 1.32% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.23% |
Correlation
The correlation between PSVIX and SHDPX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSVIX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
PSVIX
SHDPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PSVIX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus NFJ Small-Cap Value Fund (PSVIX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSVIX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSVIX и SHDPX
Максимальная просадка PSVIX за все время составила -55.62%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSVIX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSVIX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.62% | 0.00% | -55.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.38% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | 0.00% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | 0.00% | -7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSVIX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSVIX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 0.60% | +16.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 0.60% | +20.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.20% | 0.60% | +21.60% |
Сравнение комиссий PSVIX и SHDPX
PSVIX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSVIX и SHDPX
Дивидендная доходность PSVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSVIX Virtus NFJ Small-Cap Value Fund | 2.83% | 3.27% | 3.72% | 9.11% | 15.72% | 7.15% | 2.08% | 8.04% | 32.47% | 17.56% | 3.74% | 16.77% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSVIX and SHDPX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PSVIX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор