PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSU-U.TO с PMM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSU-U.TO с PMM.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSU-U.TO (Purpose US Cash Fund) and PMM.TO (Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund) are both exchange-traded funds - PSU-U.TO is a Money Market fund actively managed by Purpose Investments, while PMM.TO is a Long-Short fund actively managed by Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past 5 years, PSU-U.TO returned 2.67%/yr vs 4.05%/yr for PMM.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PSU-U.TO и PMM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Purpose US Cash Fund (PSU-U.TO) и Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PSU-U.TO торгуется в USD, в то время как PMM.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PMM.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PSU-U.TO показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у PMM.TO с доходностью 4.48%.

PSU-U.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.21%
1 год
2.73%
3 года*
3.37%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—

PMM.TO

1 день
-0.16%
1 месяц
0.85%
С начала года
4.48%
6 месяцев
4.06%
1 год
16.32%
3 года*
10.24%
5 лет*
4.05%
10 лет*
2.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSU-U.TO и PMM.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PSU-U.TO
Purpose US Cash Fund		1.06%2.97%3.67%3.93%1.50%0.29%0.43%1.69%1.08%
PMM.TO
Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund		4.48%11.15%10.98%8.26%-10.24%6.80%-12.39%6.96%-9.23%

Correlation

The correlation between PSU-U.TO and PMM.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2018 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose US Cash Fund

Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund

Часто сравнивают с PSU-U.TO:
PSU-U.TO с CASH.TOPSU-U.TO с MNY.TOPSU-U.TO с BTCC-U.TOPSU-U.TO с HISU-U.TOPSU-U.TO с BTCY.TOPSU-U.TO с KILO-B.TOPSU-U.TO с HISA.NEO
Часто сравнивают с PMM.TO:
PMM.TO с QLEIXPMM.TO с IS.TOPMM.TO с BRKY.NEOPMM.TO с ZMMK.TOPMM.TO с ^GSPCPMM.TO с YCST.NEOPMM.TO с PDIV.TO

Доходность на риск

PSU-U.TO vs. PMM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSU-U.TO
Ранг доходности на риск PSU-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PMM.TO
Ранг доходности на риск PMM.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMM.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMM.TO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMM.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMM.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMM.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSU-U.TO c PMM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose US Cash Fund (PSU-U.TO) и Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSU-U.TOPMM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.80
1.71

+6.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.96
2.30

+8.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.08

1.30

+2.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

24.91

4.58

+20.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

105.50

12.76

+92.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSU-U.TO vs. PMM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSU-U.TO на текущий момент составляет 7.80, что выше коэффициента Шарпа PMM.TO равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSU-U.TO и PMM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSU-U.TOPMM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.80

1.71

+6.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

7.13

0.36

+6.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.13

0.11

+6.03

Просадки

Сравнение просадок PSU-U.TO и PMM.TO

Максимальная просадка PSU-U.TO за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки PMM.TO в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSU-U.TO и PMM.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSU-U.TOPMM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.12%

-33.89%

+33.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.11%

-3.58%

+3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.12%

-8.66%

+8.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.12%

-16.42%

+16.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.88%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-12.51%

+12.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

1.28%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PSU-U.TO и PMM.TO

Текущая волатильность для Purpose US Cash Fund (PSU-U.TO) составляет 0.10%, в то время как у Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что PSU-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSU-U.TOPMM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

1.93%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.23%

6.11%

-5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35%

9.58%

-9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.37%

11.19%

-10.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.33%

12.15%

-11.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSU-U.TO и PMM.TO

Дивидендная доходность PSU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, тогда как PMM.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PMM.TO
Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.92%2.44%
PSU-U.TO
Purpose US Cash Fund		2.70%2.90%3.65%3.87%1.45%0.29%0.41%1.70%1.20%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSU-U.TO and PMM.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSU-U.TO is categorized as Money Market, while PMM.TO is Long-Short.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSU-U.TO и PMM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор