PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTR с SPIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSTR с SPIN

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

PSTR (PeakShares Sector Rotation ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, PSTR returned 17.21% vs 12.90% for SPIN. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PSTR charges 1.07%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.

Доходность

Сравнение доходности PSTR и SPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PeakShares Sector Rotation ETF (PSTR) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSTR показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью 0.44%.

PSTR

1 день
2.20%
1 месяц
0.26%
С начала года
9.13%
6 месяцев
8.48%
1 год
17.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPIN

1 день
0.27%
1 месяц
-2.27%
С начала года
0.44%
6 месяцев
-0.32%
1 год
12.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSTR и SPIN

2026 (YTD)20252024
PSTR
PeakShares Sector Rotation ETF		9.13%10.31%5.30%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		0.44%14.14%6.47%

Correlation

The correlation between PSTR and SPIN is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.82

The correlation between PSTR and SPIN has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSTR и SPIN

Секторы
PSTR
SPIN

Технологии

38.4%
39.6%

Здравоохранение

11.5%
8.3%

Финансовые услуги

9.7%
11.3%

Коммуникационные услуги

9.4%
11.9%

Потребительский циклический сектор

7.8%
8.6%

Промышленность

7.3%
8.1%

Потребительский защитный сектор

6.0%
3.6%

Энергетика

3.5%
2.7%

Коммунальные услуги

2.9%
2.2%

Недвижимость

1.9%
1.5%

Сырьевые материалы

1.6%
2.3%

Технологии

PSTR
38.4%
SPIN
39.6%

Здравоохранение

PSTR
11.5%
SPIN
8.3%

Финансовые услуги

PSTR
9.7%
SPIN
11.3%

Коммуникационные услуги

PSTR
9.4%
SPIN
11.9%

Потребительский циклический сектор

PSTR
7.8%
SPIN
8.6%

Промышленность

PSTR
7.3%
SPIN
8.1%

Потребительский защитный сектор

PSTR
6.0%
SPIN
3.6%

Энергетика

PSTR
3.5%
SPIN
2.7%

Коммунальные услуги

PSTR
2.9%
SPIN
2.2%

Недвижимость

PSTR
1.9%
SPIN
1.5%

Сырьевые материалы

PSTR
1.6%
SPIN
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PeakShares Sector Rotation ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с PSTR:
PSTR с PRMRPSTR с FYEEPSTR с GOOYPSTR с GSGPSTR с BUCKPSTR с BUYWPSTR с CHPY
Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с XQQISPIN с JEPQSPIN с SQYSPIN с DIVOSPIN с QQQISPIN с SPYISPIN с IQQQ

Доходность на риск

PSTR vs. SPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTR
Ранг доходности на риск PSTR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTR: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTR: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTR c SPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PeakShares Sector Rotation ETF (PSTR) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSTRSPINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.21

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
1.69

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

1.37

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.55

5.53

+8.02

PSTR vs. SPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTR на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа SPIN равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTR и SPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSTR и SPIN

Максимальная просадка PSTR за все время составила -14.73%, что меньше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTR и SPIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTRSPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.73%

-16.85%

+2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-9.81%

+3.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-2.80%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-2.28%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

2.42%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTR и SPIN

Текущая волатильность для PeakShares Sector Rotation ETF (PSTR) составляет 3.95%, в то время как у State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что PSTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTRSPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

4.20%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

8.69%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.19%

11.12%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.61%

14.38%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

14.38%

-1.77%

Сравнение комиссий PSTR и SPIN

PSTR берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTR и SPIN

Дивидендная доходность PSTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что меньше доходности SPIN в 5.78%

ПозицияTTM20252024
PSTR
PeakShares Sector Rotation ETF		4.85%4.96%1.57%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		5.78%8.20%2.36%

Часто задаваемые вопросы

PSTR and SPIN have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPIN has higher volatility (4.20%) compared to PSTR (3.95%). In terms of maximum drawdown, PSTR dropped -14.73% vs SPIN's -16.85%.

On 1-year performance, PSTR leads with 17.21% vs 12.90% for SPIN. On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PSTR has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PSTR has performed better with a 17.21% return vs 12.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.07% for PSTR.

SPIN has the higher dividend yield at 5.78%, compared with 4.85% for PSTR.

They also come from different issuers: PeakShares and State Street. Their fees differ too: 1.07% for PSTR and 0.25% for SPIN.

PSTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSTR и SPIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор