PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTR с SPIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSTR с SPIN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PSTR (PeakShares Sector Rotation ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, PSTR returned 17.80% vs 16.97% for SPIN. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PSTR charges 1.07%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.

Доходность

Сравнение доходности PSTR и SPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PeakShares Sector Rotation ETF (PSTR) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSTR показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью 0.85%.

PSTR

1 день
-1.63%
1 месяц
0.89%
С начала года
7.83%
6 месяцев
8.29%
1 год
17.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPIN

1 день
-2.25%
1 месяц
-0.63%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.11%
1 год
16.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSTR и SPIN

2026 (YTD)20252024
PSTR
PeakShares Sector Rotation ETF		7.83%10.31%5.10%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		0.85%14.14%6.09%

Correlation

The correlation between PSTR and SPIN is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.82

The correlation between PSTR and SPIN has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSTR и SPIN

Секторы
PSTR
SPIN

Технологии

37.5%
39.0%

Здравоохранение

11.8%
8.3%

Финансовые услуги

9.7%
11.5%

Коммуникационные услуги

9.5%
12.2%

Потребительский циклический сектор

7.6%
8.7%

Промышленность

7.4%
8.0%

Потребительский защитный сектор

6.1%
3.8%

Энергетика

3.8%
2.9%

Коммунальные услуги

3.1%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.6%

Сырьевые материалы

1.7%
2.2%

Технологии

PSTR
37.5%
SPIN
39.0%

Здравоохранение

PSTR
11.8%
SPIN
8.3%

Финансовые услуги

PSTR
9.7%
SPIN
11.5%

Коммуникационные услуги

PSTR
9.5%
SPIN
12.2%

Потребительский циклический сектор

PSTR
7.6%
SPIN
8.7%

Промышленность

PSTR
7.4%
SPIN
8.0%

Потребительский защитный сектор

PSTR
6.1%
SPIN
3.8%

Энергетика

PSTR
3.8%
SPIN
2.9%

Коммунальные услуги

PSTR
3.1%
SPIN
2.3%

Недвижимость

PSTR
1.9%
SPIN
1.6%

Сырьевые материалы

PSTR
1.7%
SPIN
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PeakShares Sector Rotation ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с PSTR:
PSTR с PRMRPSTR с GSGPSTR с BUCKPSTR с FYEEPSTR с GOOYPSTR с CHPYPSTR с HYTI
Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с XQQISPIN с JEPQSPIN с QQQISPIN с SQYSPIN с DIVOSPIN с SPYISPIN с IQQQ

Доходность на риск

PSTR vs. SPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTR
Ранг доходности на риск PSTR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTR c SPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PeakShares Sector Rotation ETF (PSTR) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTRSPINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.59

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.17

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

1.74

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.45

7.23

+7.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTR vs. SPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTR на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа SPIN равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTR и SPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTRSPINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.59

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.85

+0.38

Просадки

Сравнение просадок PSTR и SPIN

Максимальная просадка PSTR за все время составила -14.73%, что меньше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTR и SPIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTRSPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.73%

-16.85%

+2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-9.81%

+3.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-2.39%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.56%

-2.29%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

2.35%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTR и SPIN

PeakShares Sector Rotation ETF (PSTR) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) имеют волатильность 2.92% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTRSPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.90%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

8.35%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.65%

10.74%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.55%

14.40%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.55%

14.40%

-1.85%

Сравнение комиссий PSTR и SPIN

PSTR берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTR и SPIN

Дивидендная доходность PSTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности SPIN в 5.76%

ПозицияTTM20252024
PSTR
PeakShares Sector Rotation ETF		4.72%4.96%1.57%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		5.76%8.20%2.36%

Часто задаваемые вопросы

PSTR and SPIN have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSTR has higher volatility (2.92%) compared to SPIN (2.90%). In terms of maximum drawdown, PSTR dropped -14.73% vs SPIN's -16.85%.

On 1-year performance, PSTR leads with 17.80% vs 16.97% for SPIN. On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PSTR has performed better with a 17.80% return vs 16.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.07% for PSTR.

SPIN has the higher dividend yield at 5.76%, compared with 4.72% for PSTR.

They also come from different issuers: PeakShares and State Street. Their fees differ too: 1.07% for PSTR and 0.25% for SPIN.

PSTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSTR и SPIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор