Сравнение PSTP с SFLR
PSTP (Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF) and SFLR (Innovator Equity Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - PSTP is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while SFLR is a Options Trading fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past 3 years, PSTP returned 10.39%/yr vs 14.67%/yr for SFLR. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.89% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PSTP и SFLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSTP показывает доходность 3.91%, что значительно ниже, чем у SFLR с доходностью 4.90%.
PSTP
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 3.91%
- С начала года
- 3.91%
- 1 год
- 9.99%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFLR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.84%
- 6 месяцев
- 4.90%
- С начала года
- 4.90%
- 1 год
- 15.25%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSTP и SFLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PSTP Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF | 3.91% | 10.36% | 13.56% | 13.64% | 1.13% |
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF | 4.90% | 13.29% | 19.99% | 21.20% | 0.42% |
Correlation
The correlation between PSTP and SFLR is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2022 г. | 0.90 |
The correlation between PSTP and SFLR has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSTP vs. SFLR — Ранг доходности на риск
PSTP
SFLR
Сравнение PSTP c SFLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF (PSTP) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSTP | SFLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.26 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.29 | 8.66 | +0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSTP и SFLR
Максимальная просадка PSTP за все время составила -12.46%, примерно равная максимальной просадке SFLR в -12.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTP и SFLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSTP | SFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.46% | -12.13% | -0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.11% | -6.79% | +1.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.38% | -12.13% | +1.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -1.22% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -1.75% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 1.76% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTP и SFLR
Текущая волатильность для Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF (PSTP) составляет 2.17%, в то время как у Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что PSTP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSTP | SFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 4.47% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.39% | 7.56% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.56% | 9.74% | -3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.22% | 10.31% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.22% | 10.31% | -1.09% |
Сравнение комиссий PSTP и SFLR
И PSTP, и SFLR имеют комиссию равную 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTP и SFLR
PSTP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PSTP Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF | 0.28% | 0.33% | 0.42% | 1.16% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
PSTP and SFLR have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFLR has higher volatility (4.47%) compared to PSTP (2.17%). In terms of maximum drawdown, PSTP dropped -12.46% vs SFLR's -12.13%.
On 3-year performance, SFLR leads with 14.67% vs 10.39% for PSTP. Both ETFs have the same 0.89% expense ratio. On volatility, PSTP has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SFLR has performed better with a 14.67% return vs 10.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSTP and SFLR have the same expense ratio: 0.89% per year.
SFLR has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for PSTP.
PSTP is categorized as Defined Outcome, while SFLR is Options Trading.
SFLR currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSTP и SFLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор