Сравнение PSSMX с WEMMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) и TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX).
PSSMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. WEMMX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 11 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PSSMX и WEMMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSSMX и WEMMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSSMX Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | 3.33% | 5.34% | 16.60% | 15.18% | -16.69% | 25.39% | 10.65% | 21.99% | -9.42% | 12.46% |
WEMMX TETON Westwood Mighty Mites Fund | 6.78% | 11.02% | 3.83% | 13.53% | -15.37% | 21.44% | 10.02% | 16.94% | -13.69% | 15.47% |
Доходность по периодам
С начала года, PSSMX показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у WEMMX с доходностью 6.78%. За последние 10 лет акции PSSMX превзошли акции WEMMX по среднегодовой доходности: 9.90% против 8.38% соответственно.
PSSMX
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- 9.90%
WEMMX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 26.70%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSSMX и WEMMX
PSSMX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии WEMMX в 1.41%.
Доходность на риск
PSSMX vs. WEMMX — Ранг доходности на риск
PSSMX
WEMMX
Сравнение PSSMX c WEMMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) и TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSSMX | WEMMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.35 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.98 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.32 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 7.31 | -1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSSMX | WEMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.35 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.41 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.61 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между PSSMX и WEMMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSSMX и WEMMX
Дивидендная доходность PSSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что меньше доходности WEMMX в 21.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSSMX Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | 9.66% | 9.98% | 15.91% | 3.75% | 10.45% | 8.23% | 1.67% | 6.56% | 13.08% | 6.03% | 6.15% | 8.07% |
WEMMX TETON Westwood Mighty Mites Fund | 21.35% | 22.80% | 26.79% | 18.86% | 13.60% | 15.44% | 9.23% | 4.11% | 4.16% | 6.44% | 4.61% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок PSSMX и WEMMX
Максимальная просадка PSSMX за все время составила -58.43%, что больше максимальной просадки WEMMX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSSMX и WEMMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSSMX | WEMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.43% | -42.48% | -15.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -11.39% | -3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.01% | -27.11% | +0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.85% | -41.73% | -3.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.83% | -6.26% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -6.65% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.62% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSSMX и WEMMX
Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) и TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX) имеют волатильность 6.28% и 6.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSSMX | WEMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 6.16% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 12.38% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 20.04% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.87% | 18.89% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.92% | 20.36% | +2.56% |