PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSRW.L с IWVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSRW.L с IWVL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSRW.L (Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF) and IWVL.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds - PSRW.L tracks the MSCI ACWI Value NR USD while IWVL.L tracks the MSCI World Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSRW.L returned 12.95%/yr vs 13.70%/yr for IWVL.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PSRW.L charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for IWVL.L.

Доходность

Сравнение доходности PSRW.L и IWVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PSRW.L торгуется в GBp, в то время как IWVL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWVL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PSRW.L показывает доходность 15.47%, что значительно ниже, чем у IWVL.L с доходностью 34.84%. За последние 10 лет акции PSRW.L уступали акциям IWVL.L по среднегодовой доходности: 12.95% против 13.70% соответственно.

PSRW.L

1 день
-0.22%
1 месяц
5.17%
С начала года
15.47%
6 месяцев
16.69%
1 год
36.63%
3 года*
19.07%
5 лет*
13.51%
10 лет*
12.95%

IWVL.L

1 день
-0.65%
1 месяц
13.25%
С начала года
34.84%
6 месяцев
37.26%
1 год
67.93%
3 года*
27.08%
5 лет*
17.54%
10 лет*
13.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSRW.L и IWVL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSRW.L
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		15.47%19.97%12.95%10.09%2.42%22.39%2.67%17.83%-7.86%9.35%
IWVL.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)		34.84%30.41%6.96%13.56%0.94%21.25%-6.50%13.64%-8.94%12.00%

Correlation

The correlation between PSRW.L and IWVL.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2014 г.

0.85

The correlation between PSRW.L and IWVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSRW.L и IWVL.L

Секторы
PSRW.L
IWVL.L

Технологии

19.1%
33.9%

Финансовые услуги

18.8%
14.8%

Промышленность

9.8%
11.3%

Энергетика

9.5%
3.8%

Здравоохранение

9.0%
8.8%

Потребительский циклический сектор

8.5%
7.9%

Коммуникационные услуги

7.5%
7.6%

Сырьевые материалы

6.7%
3.0%

Потребительский защитный сектор

5.7%
4.5%

Коммунальные услуги

3.6%
2.5%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Технологии

PSRW.L
19.1%
IWVL.L
33.9%

Финансовые услуги

PSRW.L
18.8%
IWVL.L
14.8%

Промышленность

PSRW.L
9.8%
IWVL.L
11.3%

Энергетика

PSRW.L
9.5%
IWVL.L
3.8%

Здравоохранение

PSRW.L
9.0%
IWVL.L
8.8%

Потребительский циклический сектор

PSRW.L
8.5%
IWVL.L
7.9%

Коммуникационные услуги

PSRW.L
7.5%
IWVL.L
7.6%

Сырьевые материалы

PSRW.L
6.7%
IWVL.L
3.0%

Потребительский защитный сектор

PSRW.L
5.7%
IWVL.L
4.5%

Коммунальные услуги

PSRW.L
3.6%
IWVL.L
2.5%

Недвижимость

PSRW.L
1.8%
IWVL.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с PSRW.L:
PSRW.L с ACWIPSRW.L с VWRL.LPSRW.L с LDCU.LPSRW.L с EXUS.LPSRW.L с XDEQ.LPSRW.L с VTPSRW.L с IQDG
Часто сравнивают с IWVL.L:
IWVL.L с VWRA.LIWVL.L с IWDA.ASIWVL.L с IWQU.LIWVL.L с DFIVIWVL.L с VOOIWVL.L с URTHIWVL.L с VT

Доходность на риск

PSRW.L vs. IWVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSRW.L
Ранг доходности на риск PSRW.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSRW.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSRW.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSRW.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSRW.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSRW.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IWVL.L
Ранг доходности на риск IWVL.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWVL.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWVL.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWVL.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWVL.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWVL.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSRW.L c IWVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSRW.LIWVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.83
4.57

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.08
6.12

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.85

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.53

8.65

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.39

36.16

-14.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSRW.L vs. IWVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSRW.L на текущий момент составляет 3.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWVL.L равному 4.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSRW.L и IWVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSRW.LIWVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83

4.57

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

1.22

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.85

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.75

-0.17

Просадки

Сравнение просадок PSRW.L и IWVL.L

Максимальная просадка PSRW.L за все время составила -49.85%, что больше максимальной просадки IWVL.L в -28.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSRW.L и IWVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSRW.LIWVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.85%

-28.56%

-21.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-7.82%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.23%

-14.14%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.23%

-14.14%

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.05%

-28.56%

-0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.65%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-4.52%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.87%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PSRW.L и IWVL.L

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L) составляет 2.74%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что PSRW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSRW.LIWVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

6.16%

-3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

12.58%

-5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.53%

14.78%

-5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.16%

14.34%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

16.05%

-1.65%

Сравнение комиссий PSRW.L и IWVL.L

PSRW.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IWVL.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSRW.L и IWVL.L

Дивидендная доходность PSRW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, тогда как IWVL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWVL.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSRW.L
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		1.74%2.00%2.29%2.46%2.58%1.96%1.99%2.45%2.52%2.03%1.93%2.00%

Часто задаваемые вопросы

PSRW.L and IWVL.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWVL.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWVL.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for PSRW.L.

PSRW.L tracks MSCI ACWI Value NR USD, while IWVL.L tracks MSCI World Enhanced Value Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.39% for PSRW.L and 0.25% for IWVL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSRW.L и IWVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор