PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSRF.L с X7PP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSRF.L с X7PP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSRF.L (Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF) and X7PP.L (Invesco European Banks Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - PSRF.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value TR USD, while X7PP.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSRF.L returned 13.96%/yr vs 14.91%/yr for X7PP.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSRF.L charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for X7PP.L.

Доходность

Сравнение доходности PSRF.L и X7PP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (PSRF.L) и Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSRF.L показывает доходность 15.57%, что значительно выше, чем у X7PP.L с доходностью 5.21%. За последние 10 лет акции PSRF.L уступали акциям X7PP.L по среднегодовой доходности: 13.96% против 14.91% соответственно.

PSRF.L

1 день
0.49%
1 месяц
4.95%
С начала года
15.57%
6 месяцев
16.01%
1 год
33.91%
3 года*
17.74%
5 лет*
13.21%
10 лет*
13.96%

X7PP.L

1 день
0.44%
1 месяц
6.36%
С начала года
5.21%
6 месяцев
11.61%
1 год
43.21%
3 года*
42.86%
5 лет*
27.44%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSRF.L и X7PP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSRF.L
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF		15.57%8.58%18.11%9.53%2.89%32.90%3.20%22.49%-4.27%4.98%
X7PP.L
Invesco European Banks Sector UCITS ETF		5.21%87.77%27.07%23.27%6.04%29.16%-18.50%8.33%-25.45%15.44%

Correlation

The correlation between PSRF.L and X7PP.L is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г.

0.52

The correlation between PSRF.L and X7PP.L shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSRF.L и X7PP.L

Секторы
PSRF.L
X7PP.L

Технологии

21.4%

-

Финансовые услуги

15.5%
100.0%

Здравоохранение

12.1%

-

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Энергетика

8.7%

-

Потребительский циклический сектор

8.4%

-

Промышленность

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

6.5%

-

Сырьевые материалы

3.4%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Недвижимость

1.8%

-

Технологии

PSRF.L
21.4%
X7PP.L

-

Финансовые услуги

PSRF.L
15.5%
X7PP.L
100.0%

Здравоохранение

PSRF.L
12.1%
X7PP.L

-

Коммуникационные услуги

PSRF.L
10.9%
X7PP.L

-

Энергетика

PSRF.L
8.7%
X7PP.L

-

Потребительский циклический сектор

PSRF.L
8.4%
X7PP.L

-

Промышленность

PSRF.L
8.1%
X7PP.L

-

Потребительский защитный сектор

PSRF.L
6.5%
X7PP.L

-

Сырьевые материалы

PSRF.L
3.4%
X7PP.L

-

Коммунальные услуги

PSRF.L
3.2%
X7PP.L

-

Недвижимость

PSRF.L
1.8%
X7PP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Invesco European Banks Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с PSRF.L:
PSRF.L с PSRE.LPSRF.L с SPES.LPSRF.L с HTWN.LPSRF.L с HMWO.LPSRF.L с XLKPSRF.L с WLDS.LPSRF.L с XLKQ.L
Часто сравнивают с X7PP.L:
X7PP.L с ESIF.LX7PP.L с S7XP.LX7PP.L с BNKE.LX7PP.L с CB5.LX7PP.L с HERG.LX7PP.L с XDNS.LX7PP.L с XDN0.L

Доходность на риск

PSRF.L vs. X7PP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSRF.L
Ранг доходности на риск PSRF.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSRF.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSRF.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSRF.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSRF.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSRF.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
X7PP.L
Ранг доходности на риск X7PP.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X7PP.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X7PP.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X7PP.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X7PP.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X7PP.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSRF.L c X7PP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (PSRF.L) и Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSRF.LX7PP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.61
1.98

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.89
2.68

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.33

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.35

2.70

+4.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.04

9.03

+18.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSRF.L vs. X7PP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSRF.L на текущий момент составляет 3.61, что выше коэффициента Шарпа X7PP.L равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSRF.L и X7PP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSRF.LX7PP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61

1.98

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

1.17

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.61

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.42

+0.40

Просадки

Сравнение просадок PSRF.L и X7PP.L

Максимальная просадка PSRF.L за все время составила -38.37%, что меньше максимальной просадки X7PP.L в -56.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSRF.L и X7PP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSRF.LX7PP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.37%

-56.28%

+17.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.60%

-15.94%

+11.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-18.17%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-30.79%

+12.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.79%

-56.28%

+26.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.64%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-15.39%

+11.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

4.77%

-3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PSRF.L и X7PP.L

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (PSRF.L) составляет 2.12%, в то время как у Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что PSRF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X7PP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSRF.LX7PP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

6.19%

-4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.29%

17.80%

-11.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.36%

21.78%

-12.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.32%

23.48%

-10.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

24.63%

-8.84%

Сравнение комиссий PSRF.L и X7PP.L

PSRF.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии X7PP.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSRF.L и X7PP.L

Дивидендная доходность PSRF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как X7PP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSRF.L
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF		1.19%1.37%1.46%1.59%1.70%1.29%1.78%1.67%1.78%1.60%1.51%1.64%
X7PP.L
Invesco European Banks Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSRF.L and X7PP.L have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, X7PP.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

X7PP.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for PSRF.L.

PSRF.L is categorized as Large Cap Value Equities, while X7PP.L is Financials Equities. PSRF.L tracks Russell 1000 Value TR USD, while X7PP.L tracks MSCI World/Financials NR USD. Their fees differ too: 0.39% for PSRF.L and 0.20% for X7PP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSRF.L и X7PP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор