PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSRE.L с SX5S.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSRE.L с SX5S.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PSRE.L (Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF) and SX5S.L (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Invesco - PSRE.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR while SX5S.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSRE.L returned 11.20%/yr vs 11.29%/yr for SX5S.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PSRE.L charges 0.39%/yr vs 0.05%/yr for SX5S.L.

Доходность

Сравнение доходности PSRE.L и SX5S.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (PSRE.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSRE.L показывает доходность 7.84%, что значительно выше, чем у SX5S.L с доходностью 5.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSRE.L имеют среднегодовую доходность 11.20%, а акции SX5S.L немного впереди с 11.29%.

PSRE.L

1 день
-0.34%
1 месяц
0.96%
С начала года
7.84%
6 месяцев
10.57%
1 год
24.87%
3 года*
18.19%
5 лет*
12.75%
10 лет*
11.20%

SX5S.L

1 день
-0.64%
1 месяц
0.91%
С начала года
5.78%
6 месяцев
6.73%
1 год
17.72%
3 года*
15.29%
5 лет*
11.36%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSRE.L и SX5S.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSRE.L
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF		7.84%33.92%6.04%13.49%1.85%17.97%-3.60%14.49%-10.13%14.75%
SX5S.L
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		5.78%27.68%6.13%19.91%-3.54%15.06%3.00%21.67%-10.62%14.35%

Correlation

The correlation between PSRE.L and SX5S.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г.

0.92

The correlation between PSRE.L and SX5S.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSRE.L и SX5S.L

Секторы
PSRE.L
SX5S.L

Финансовые услуги

21.5%
25.1%

Энергетика

13.2%
5.2%

Промышленность

12.0%
22.1%

Здравоохранение

10.6%
5.4%

Сырьевые материалы

9.9%
3.7%

Потребительский защитный сектор

9.3%
5.5%

Потребительский циклический сектор

9.2%
9.8%

Коммуникационные услуги

5.0%
2.3%

Технологии

4.7%
16.1%

Коммунальные услуги

4.3%
4.8%

Недвижимость

0.3%

-

Финансовые услуги

PSRE.L
21.5%
SX5S.L
25.1%

Энергетика

PSRE.L
13.2%
SX5S.L
5.2%

Промышленность

PSRE.L
12.0%
SX5S.L
22.1%

Здравоохранение

PSRE.L
10.6%
SX5S.L
5.4%

Сырьевые материалы

PSRE.L
9.9%
SX5S.L
3.7%

Потребительский защитный сектор

PSRE.L
9.3%
SX5S.L
5.5%

Потребительский циклический сектор

PSRE.L
9.2%
SX5S.L
9.8%

Коммуникационные услуги

PSRE.L
5.0%
SX5S.L
2.3%

Технологии

PSRE.L
4.7%
SX5S.L
16.1%

Коммунальные услуги

PSRE.L
4.3%
SX5S.L
4.8%

Недвижимость

PSRE.L
0.3%
SX5S.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с PSRE.L:
PSRE.L с PSRF.LPSRE.L с PSRM.LPSRE.L с WQDS.LPSRE.L с UB01.LPSRE.L с VEUR.LPSRE.L с IMIB.LPSRE.L с VWRA.L
Часто сравнивают с SX5S.L:
SX5S.L с S600.LSX5S.L с VXUSSX5S.L с ACWXSX5S.L с SPYSX5S.L с QQQSX5S.L с ^SP500TRSX5S.L с CIBR

Доходность на риск

PSRE.L vs. SX5S.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSRE.L
Ранг доходности на риск PSRE.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSRE.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSRE.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSRE.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSRE.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSRE.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SX5S.L
Ранг доходности на риск SX5S.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SX5S.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SX5S.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SX5S.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SX5S.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SX5S.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSRE.L c SX5S.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (PSRE.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSRE.LSX5S.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.17

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
1.75

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.22

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

1.54

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.41

5.14

+4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSRE.L vs. SX5S.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSRE.L на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа SX5S.L равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSRE.L и SX5S.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSRE.LSX5S.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.17

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.66

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.63

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.50

-0.30

Просадки

Сравнение просадок PSRE.L и SX5S.L

Максимальная просадка PSRE.L за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки SX5S.L в -32.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSRE.L и SX5S.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSRE.LSX5S.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

-32.54%

-29.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-11.43%

+1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.80%

-13.85%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.92%

-21.71%

+5.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.25%

-32.54%

-0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-1.20%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.04%

-5.49%

-9.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.44%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PSRE.L и SX5S.L

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (PSRE.L) составляет 2.63%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что PSRE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SX5S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSRE.LSX5S.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

3.86%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

12.25%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

15.10%

-3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

17.16%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

17.87%

-1.83%

Сравнение комиссий PSRE.L и SX5S.L

PSRE.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SX5S.L в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSRE.L и SX5S.L

Дивидендная доходность PSRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, тогда как SX5S.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSRE.L
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF		2.74%3.00%3.60%3.55%3.29%2.81%2.09%3.69%3.60%2.77%2.77%2.68%
SX5S.L
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSRE.L and SX5S.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SX5S.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SX5S.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for PSRE.L.

PSRE.L tracks MSCI Europe Value NR EUR, while SX5S.L tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.39% for PSRE.L and 0.05% for SX5S.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSRE.L и SX5S.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор