PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSRE.L с PRIZ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSRE.L с PRIZ.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PSRE.L (Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF) and PRIZ.L (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - PSRE.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR while PRIZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, PSRE.L returned 12.75%/yr vs 10.89%/yr for PRIZ.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PSRE.L charges 0.39%/yr vs 0.05%/yr for PRIZ.L.

Доходность

Сравнение доходности PSRE.L и PRIZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (PSRE.L) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSRE.L показывает доходность 7.84%, а PRIZ.L немного ниже – 7.59%.

PSRE.L

1 день
-0.34%
1 месяц
0.96%
С начала года
7.84%
6 месяцев
10.57%
1 год
24.87%
3 года*
18.19%
5 лет*
12.75%
10 лет*
11.20%

PRIZ.L

1 день
-0.66%
1 месяц
1.29%
С начала года
7.59%
6 месяцев
9.06%
1 год
20.94%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSRE.L и PRIZ.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PSRE.L
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF		7.84%33.92%6.04%13.49%1.85%17.97%-3.60%11.35%
PRIZ.L
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		7.59%30.85%4.78%17.14%-6.69%17.22%2.06%3.64%

Correlation

The correlation between PSRE.L and PRIZ.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г.

0.89

The correlation between PSRE.L and PRIZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSRE.L и PRIZ.L

Секторы
PSRE.L
PRIZ.L

Финансовые услуги

21.5%
24.2%

Энергетика

13.2%
4.6%

Промышленность

12.0%
20.7%

Здравоохранение

10.6%
5.9%

Сырьевые материалы

9.9%
3.9%

Потребительский защитный сектор

9.3%
5.0%

Потребительский циклический сектор

9.2%
8.4%

Коммуникационные услуги

5.0%
4.0%

Технологии

4.7%
15.9%

Коммунальные услуги

4.3%
6.8%

Недвижимость

0.3%
0.7%

Финансовые услуги

PSRE.L
21.5%
PRIZ.L
24.2%

Энергетика

PSRE.L
13.2%
PRIZ.L
4.6%

Промышленность

PSRE.L
12.0%
PRIZ.L
20.7%

Здравоохранение

PSRE.L
10.6%
PRIZ.L
5.9%

Сырьевые материалы

PSRE.L
9.9%
PRIZ.L
3.9%

Потребительский защитный сектор

PSRE.L
9.3%
PRIZ.L
5.0%

Потребительский циклический сектор

PSRE.L
9.2%
PRIZ.L
8.4%

Коммуникационные услуги

PSRE.L
5.0%
PRIZ.L
4.0%

Технологии

PSRE.L
4.7%
PRIZ.L
15.9%

Коммунальные услуги

PSRE.L
4.3%
PRIZ.L
6.8%

Недвижимость

PSRE.L
0.3%
PRIZ.L
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с PSRE.L:
PSRE.L с PSRF.LPSRE.L с PSRM.LPSRE.L с WQDS.LPSRE.L с UB01.LPSRE.L с VEUR.LPSRE.L с IMIB.LPSRE.L с VWRA.L
Часто сравнивают с PRIZ.L:
PRIZ.L с PR1E.DEPRIZ.L с IEURPRIZ.L с MMS.LPRIZ.L с 500U.LPRIZ.L с LCUK.LPRIZ.L с 500G.LPRIZ.L с CEUR.L

Доходность на риск

PSRE.L vs. PRIZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSRE.L
Ранг доходности на риск PSRE.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSRE.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSRE.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSRE.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSRE.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSRE.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PRIZ.L
Ранг доходности на риск PRIZ.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIZ.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIZ.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIZ.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIZ.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIZ.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSRE.L c PRIZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (PSRE.L) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSRE.LPRIZ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.50

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.18

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.28

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

1.91

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.41

6.79

+2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSRE.L vs. PRIZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSRE.L на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа PRIZ.L равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSRE.L и PRIZ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSRE.LPRIZ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.50

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.68

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.52

-0.32

Просадки

Сравнение просадок PSRE.L и PRIZ.L

Максимальная просадка PSRE.L за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки PRIZ.L в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSRE.L и PRIZ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSRE.LPRIZ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

-33.06%

-29.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-10.92%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.80%

-12.94%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.92%

-21.44%

+5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-0.78%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.04%

-5.40%

-9.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.08%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PSRE.L и PRIZ.L

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (PSRE.L) составляет 2.63%, в то время как у Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что PSRE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRIZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSRE.LPRIZ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

3.69%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

11.47%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

13.88%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

16.13%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

18.91%

-2.87%

Сравнение комиссий PSRE.L и PRIZ.L

PSRE.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии PRIZ.L в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSRE.L и PRIZ.L

Дивидендная доходность PSRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности PRIZ.L в 2.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRIZ.L
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		2.36%2.54%2.75%2.78%3.05%1.86%2.08%3.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSRE.L
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF		2.74%3.00%3.60%3.55%3.29%2.81%2.09%3.69%3.60%2.77%2.77%2.68%

Часто задаваемые вопросы

PSRE.L and PRIZ.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRIZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for PSRE.L.

PSRE.L tracks MSCI Europe Value NR EUR, while PRIZ.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.39% for PSRE.L and 0.05% for PRIZ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSRE.L и PRIZ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор