PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSRE.L с LDEG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSRE.L с LDEG.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PSRE.L (Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF) and LDEG.L (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF) are both Europe Equities funds - PSRE.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR while LDEG.L tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, PSRE.L returned 12.75%/yr vs 15.86%/yr for LDEG.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PSRE.L charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for LDEG.L.

Доходность

Сравнение доходности PSRE.L и LDEG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (PSRE.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSRE.L показывает доходность 7.84%, что значительно ниже, чем у LDEG.L с доходностью 9.41%.

PSRE.L

1 день
-0.34%
1 месяц
0.96%
С начала года
7.84%
6 месяцев
10.57%
1 год
24.87%
3 года*
18.19%
5 лет*
12.75%
10 лет*
11.20%

LDEG.L

1 день
-0.91%
1 месяц
-1.24%
С начала года
9.41%
6 месяцев
13.12%
1 год
28.97%
3 года*
23.56%
5 лет*
15.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSRE.L и LDEG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
PSRE.L
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF		7.84%33.92%6.04%13.49%1.85%7.51%
LDEG.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		9.41%44.91%8.81%14.31%1.91%-8.28%

Correlation

The correlation between PSRE.L and LDEG.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2021 г.

0.92

The correlation between PSRE.L and LDEG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSRE.L и LDEG.L

Секторы
PSRE.L
LDEG.L

Финансовые услуги

21.5%
41.5%

Энергетика

13.2%
7.7%

Промышленность

12.0%
15.8%

Здравоохранение

10.6%
3.4%

Сырьевые материалы

9.9%
9.9%

Потребительский защитный сектор

9.3%
3.1%

Потребительский циклический сектор

9.2%
3.3%

Коммуникационные услуги

5.0%
5.2%

Технологии

4.7%
2.0%

Коммунальные услуги

4.3%
8.2%

Недвижимость

0.3%

-

Финансовые услуги

PSRE.L
21.5%
LDEG.L
41.5%

Энергетика

PSRE.L
13.2%
LDEG.L
7.7%

Промышленность

PSRE.L
12.0%
LDEG.L
15.8%

Здравоохранение

PSRE.L
10.6%
LDEG.L
3.4%

Сырьевые материалы

PSRE.L
9.9%
LDEG.L
9.9%

Потребительский защитный сектор

PSRE.L
9.3%
LDEG.L
3.1%

Потребительский циклический сектор

PSRE.L
9.2%
LDEG.L
3.3%

Коммуникационные услуги

PSRE.L
5.0%
LDEG.L
5.2%

Технологии

PSRE.L
4.7%
LDEG.L
2.0%

Коммунальные услуги

PSRE.L
4.3%
LDEG.L
8.2%

Недвижимость

PSRE.L
0.3%
LDEG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF

Часто сравнивают с PSRE.L:
PSRE.L с PSRF.LPSRE.L с PSRM.LPSRE.L с WQDS.LPSRE.L с UB01.LPSRE.L с VEUR.LPSRE.L с IMIB.LPSRE.L с VWRA.L
Часто сравнивают с LDEG.L:
LDEG.L с TDGB.LLDEG.L с LDUK.LLDEG.L с FLXD.LLDEG.L с UKDV.LLDEG.L с S7XP.LLDEG.L с EUDVLDEG.L с EUHD.L

Доходность на риск

PSRE.L vs. LDEG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSRE.L
Ранг доходности на риск PSRE.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSRE.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSRE.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSRE.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSRE.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSRE.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
LDEG.L
Ранг доходности на риск LDEG.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDEG.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDEG.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDEG.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDEG.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDEG.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSRE.L c LDEG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (PSRE.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSRE.LLDEG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.49

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.34

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.45

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

3.59

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.41

13.10

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSRE.L vs. LDEG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSRE.L на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LDEG.L равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSRE.L и LDEG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSRE.LLDEG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.49

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

1.12

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.83

-0.63

Просадки

Сравнение просадок PSRE.L и LDEG.L

Максимальная просадка PSRE.L за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки LDEG.L в -21.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSRE.L и LDEG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSRE.LLDEG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

-21.96%

-40.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-8.04%

-1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.80%

-12.05%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.92%

-17.39%

+1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-2.22%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.04%

-5.41%

-9.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.21%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PSRE.L и LDEG.L

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (PSRE.L) составляет 2.63%, в то время как у L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что PSRE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDEG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSRE.LLDEG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

3.26%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

9.26%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

11.59%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

14.19%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

15.23%

+0.81%

Сравнение комиссий PSRE.L и LDEG.L

PSRE.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии LDEG.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSRE.L и LDEG.L

Дивидендная доходность PSRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности LDEG.L в 3.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDEG.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		3.15%3.42%4.20%4.10%3.69%3.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSRE.L
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF		2.74%3.00%3.60%3.55%3.29%2.81%2.09%3.69%3.60%2.77%2.77%2.68%

Часто задаваемые вопросы

PSRE.L and LDEG.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LDEG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LDEG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for PSRE.L.

PSRE.L tracks MSCI Europe Value NR EUR, while LDEG.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR. They also come from different issuers: Invesco and Legal & General. Their fees differ too: 0.39% for PSRE.L and 0.25% for LDEG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSRE.L и LDEG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор