Сравнение PSQH с QQQ

С начала года, PSQH показывает доходность -52.25%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PSQ Holdings Inc. (PSQH) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSQH на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQH и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PSQH и QQQ составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

PSQH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

Максимальная просадка PSQH за все время составила -98.35%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQH и QQQ.

PSQ Holdings Inc. (PSQH) имеет более высокую волатильность в 32.54% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что PSQH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.