Сравнение PSPFX с PGJZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и PGIM Jennison Global Infrastructure Fund (PGJZX).
PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г.. PGJZX управляется PGIM. Фонд был запущен 24 сент. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PSPFX и PGJZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSPFX и PGJZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | 5.05% | 80.27% | -3.74% | -7.67% | -12.39% | 13.97% | 37.05% | 7.80% | -24.97% | 19.62% |
PGJZX PGIM Jennison Global Infrastructure Fund | 7.80% | 18.41% | 17.13% | 5.85% | -7.82% | 15.06% | 1.98% | 28.89% | -8.57% | 18.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PSPFX показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у PGJZX с доходностью 7.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSPFX имеют среднегодовую доходность 9.17%, а акции PGJZX немного впереди с 9.48%.
PSPFX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -13.48%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 84.82%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.17%
PGJZX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 7.80%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 22.67%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSPFX и PGJZX
PSPFX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии PGJZX в 1.17%.
Доходность на риск
PSPFX vs. PGJZX — Ранг доходности на риск
PSPFX
PGJZX
Сравнение PSPFX c PGJZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и PGIM Jennison Global Infrastructure Fund (PGJZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSPFX | PGJZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.15 | 1.84 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 2.37 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.37 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 3.00 | +1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.63 | 12.28 | +6.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSPFX | PGJZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.15 | 1.84 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.77 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.60 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.54 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между PSPFX и PGJZX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSPFX и PGJZX
Дивидендная доходность PSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности PGJZX в 6.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | 0.79% | 0.83% | 4.34% | 0.00% | 15.68% | 18.92% | 5.49% | 1.90% | 4.70% | 3.01% | 3.33% | 1.12% |
PGJZX PGIM Jennison Global Infrastructure Fund | 6.67% | 7.18% | 9.95% | 1.59% | 3.30% | 7.77% | 1.17% | 1.58% | 2.13% | 1.35% | 1.71% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок PSPFX и PGJZX
Максимальная просадка PSPFX за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки PGJZX в -36.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPFX и PGJZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSPFX | PGJZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.09% | -36.64% | -42.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.96% | -7.74% | -10.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.15% | -20.56% | -18.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.80% | -36.64% | -20.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.91% | -5.07% | -10.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.65% | -5.66% | -36.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 1.89% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSPFX и PGJZX
U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) имеет более высокую волатильность в 10.47% по сравнению с PGIM Jennison Global Infrastructure Fund (PGJZX) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что PSPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGJZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSPFX | PGJZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.47% | 4.49% | +5.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.43% | 7.44% | +15.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.28% | 12.48% | +14.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 14.22% | +8.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.64% | 15.73% | +5.91% |