Сравнение PSMD с GXLC
PSMD (Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. PSMD is actively managed, while GXLC is passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PSMD charges 0.75%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности PSMD и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSMD показывает доходность 4.91%, что значительно ниже, чем у GXLC с доходностью 8.31%.
PSMD
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 4.91%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 13.69%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSMD и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 4.91% | 3.06% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 8.31% | 3.22% |
Correlation
The correlation between PSMD and GXLC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSMD vs. GXLC — Ранг доходности на риск
PSMD
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PSMD c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSMD | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.22 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSMD и GXLC
Максимальная просадка PSMD за все время составила -11.96%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMD и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSMD | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.96% | -9.08% | -2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -3.05% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -1.54% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSMD и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSMD | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.75% | 13.85% | -8.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.63% | 13.85% | -5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.47% | 13.85% | -5.38% |
Сравнение комиссий PSMD и GXLC
PSMD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSMD и GXLC
PSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, PSMD and GXLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.75% for PSMD.
GXLC has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for PSMD.
They also come from different issuers: Pacer and Global X. Their fees differ too: 0.75% for PSMD and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для PSMD и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор