Сравнение PSILX с ANDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX).
PSILX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. ANDIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PSILX и ANDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSILX и ANDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSILX T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund | -0.34% | 30.30% | 4.28% | 13.83% | -18.04% | 5.00% | 13.94% | 25.00% | -14.83% | 26.79% |
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | 2.17% | 21.41% | 2.83% | 12.06% | -14.26% | 7.59% | 8.43% | 18.39% | -10.35% | 22.86% |
Доходность по периодам
С начала года, PSILX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у ANDIX с доходностью 2.17%. За последние 10 лет акции PSILX превзошли акции ANDIX по среднегодовой доходности: 7.44% против 6.55% соответственно.
PSILX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 3.56%
- 1 год
- 21.36%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 7.44%
ANDIX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 6.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSILX и ANDIX
PSILX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ANDIX в 0.55%.
Доходность на риск
PSILX vs. ANDIX — Ранг доходности на риск
PSILX
ANDIX
Сравнение PSILX c ANDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSILX | ANDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.22 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.72 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.68 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 6.23 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSILX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.22 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.42 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.49 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.50 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между PSILX и ANDIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSILX и ANDIX
Дивидендная доходность PSILX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности ANDIX в 4.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSILX T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund | 5.44% | 5.42% | 2.04% | 1.88% | 6.67% | 3.49% | 0.88% | 3.49% | 6.69% | 0.58% | 0.17% | 0.08% |
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | 4.64% | 4.74% | 2.29% | 3.02% | 2.00% | 2.53% | 1.73% | 2.51% | 2.40% | 3.30% | 1.47% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок PSILX и ANDIX
Максимальная просадка PSILX за все время составила -61.38%, что больше максимальной просадки ANDIX в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSILX и ANDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSILX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.38% | -27.59% | -33.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.72% | -8.76% | -3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.13% | -27.59% | -5.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.33% | -27.59% | -5.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.03% | -6.09% | -3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.13% | -5.33% | -8.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.37% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSILX и ANDIX
T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что PSILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSILX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 5.71% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 8.44% | +3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.74% | 13.12% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 12.79% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 13.46% | +2.66% |