PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSIL с AGNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSIL с AGNG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSIL (AdvisorShares Psychedelics ETF) and AGNG (Global X Aging Population ETF) are both Health & Biotech Equities funds. PSIL is actively managed, while AGNG is passively managed. Over the past 3 years, PSIL returned 9.55%/yr vs 8.25%/yr for AGNG. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. PSIL charges 1.00%/yr vs 0.50%/yr for AGNG.

Доходность

Сравнение доходности PSIL и AGNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) и Global X Aging Population ETF (AGNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSIL показывает доходность 20.15%, что значительно выше, чем у AGNG с доходностью -4.79%.

PSIL

1 день
-2.57%
1 месяц
1.88%
С начала года
20.15%
6 месяцев
23.74%
1 год
65.52%
3 года*
9.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

AGNG

1 день
0.41%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-4.79%
6 месяцев
-5.36%
1 год
9.81%
3 года*
8.25%
5 лет*
3.96%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSIL и AGNG

2026 (YTD)20252024202320222021
PSIL
AdvisorShares Psychedelics ETF		20.15%74.55%-19.50%-25.12%-67.24%-41.98%
AGNG
Global X Aging Population ETF		-4.79%20.01%7.03%9.65%-8.61%-4.32%

Correlation

The correlation between PSIL and AGNG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г.

0.37

Сравнение распределения секторов PSIL и AGNG

Секторы
PSIL
AGNG

Здравоохранение

100.0%
90.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

9.2%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PSIL
100.0%
AGNG
90.8%

Сырьевые материалы

PSIL

-

AGNG

-

Коммуникационные услуги

PSIL

-

AGNG

-

Потребительский циклический сектор

PSIL

-

AGNG

-

Потребительский защитный сектор

PSIL

-

AGNG

-

Энергетика

PSIL

-

AGNG

-

Финансовые услуги

PSIL

-

AGNG

-

Промышленность

PSIL

-

AGNG

-

Недвижимость

PSIL

-

AGNG
9.2%

Технологии

PSIL

-

AGNG

-

Коммунальные услуги

PSIL

-

AGNG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Psychedelics ETF

Global X Aging Population ETF

Часто сравнивают с PSIL:
PSIL с XLVPSIL с XHEPSIL с AADRPSIL с IBBPSIL с FMEDPSIL с VHTPSIL с SPAQ
Часто сравнивают с AGNG:
AGNG с AGES.LAGNG с XLVAGNG с WDNAAGNG с LLYAGNG с SPYAGNG с GDOCAGNG с VOO

Доходность на риск

PSIL vs. AGNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSIL
Ранг доходности на риск PSIL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSIL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
AGNG
Ранг доходности на риск AGNG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNG: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNG: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSIL c AGNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) и Global X Aging Population ETF (AGNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSILAGNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
0.72

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
1.12

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.13

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

0.86

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.82

2.34

+4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSIL vs. AGNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSIL на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа AGNG равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSIL и AGNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSILAGNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.72

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

0.53

-0.95

Просадки

Сравнение просадок PSIL и AGNG

Максимальная просадка PSIL за все время составила -92.72%, что больше максимальной просадки AGNG в -30.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIL и AGNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSILAGNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.72%

-30.58%

-62.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.38%

-11.45%

-8.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.62%

-14.48%

-50.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.63%

-11.09%

-65.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.76%

-5.95%

-70.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.63%

4.20%

+5.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PSIL и AGNG

AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Global X Aging Population ETF (AGNG) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что PSIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSILAGNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

3.87%

+5.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.89%

10.00%

+17.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.80%

13.62%

+28.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.15%

15.22%

+47.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.15%

17.13%

+46.02%

Сравнение комиссий PSIL и AGNG

PSIL берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AGNG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSIL и AGNG

Дивидендная доходность PSIL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что больше доходности AGNG в 0.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AGNG
Global X Aging Population ETF		0.92%0.88%0.83%0.96%0.49%0.72%0.36%0.83%1.00%1.04%0.45%
PSIL
AdvisorShares Psychedelics ETF		8.32%10.95%1.49%0.24%2.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSIL and AGNG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSIL has higher volatility (9.76%) compared to AGNG (3.87%). In terms of maximum drawdown, PSIL dropped -92.72% vs AGNG's -30.58%.

On 3-year performance, PSIL leads with 9.55% vs 8.25% for AGNG. On fees, AGNG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, AGNG has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PSIL has performed better with a 9.55% return vs 8.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGNG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for PSIL.

PSIL has the higher dividend yield at 8.32%, compared with 0.92% for AGNG.

They also come from different issuers: AdvisorShares and Global X. Their fees differ too: 1.00% for PSIL and 0.50% for AGNG.

PSIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSIL и AGNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор