Сравнение PSEP с JULB
PSEP (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. PSEP is passively managed, while JULB is actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PSEP charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности PSEP и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSEP показывает доходность 4.91%, что значительно ниже, чем у JULB с доходностью 6.35%.
PSEP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 4.91%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 6.35%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSEP и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September | 4.91% | 2.31% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 6.35% | 2.56% |
Correlation
The correlation between PSEP and JULB is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSEP vs. JULB — Ранг доходности на риск
PSEP
JULB
Сравнение PSEP c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSEP | JULB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSEP | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 2.17 | -1.21 |
Просадки
Сравнение просадок PSEP и JULB
Максимальная просадка PSEP за все время составила -17.90%, что больше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSEP и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSEP | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.90% | -5.24% | -12.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.07% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -0.87% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSEP и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSEP | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.71% | 6.81% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.61% | 6.81% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.12% | 6.81% | +3.31% |
Сравнение комиссий PSEP и JULB
PSEP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSEP и JULB
Ни PSEP, ни JULB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, PSEP and JULB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for PSEP.
PSEP and JULB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.79% for PSEP and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для PSEP и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор