Сравнение PSEP с DMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX).
PSEP и DMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSEP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 авг. 2019 г.. DMAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSEP и DMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSEP и DMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September | -1.12% | 11.98% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | -0.26% | 7.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PSEP показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у DMAX с доходностью -0.26%.
PSEP
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- —
DMAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSEP и DMAX
PSEP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.
Доходность на риск
PSEP vs. DMAX — Ранг доходности на риск
PSEP
DMAX
Сравнение PSEP c DMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSEP | DMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 2.25 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 3.38 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.51 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 3.94 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | 19.00 | -9.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSEP | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.25 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.70 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между PSEP и DMAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSEP и DMAX
PSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 1.18% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок PSEP и DMAX
Максимальная просадка PSEP за все время составила -17.90%, что больше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSEP и DMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSEP | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.90% | -3.37% | -14.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.73% | -2.00% | -4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -0.86% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -0.42% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 0.41% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSEP и DMAX
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что PSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSEP | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 0.99% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.64% | 1.82% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.67% | 3.45% | +6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.59% | 3.56% | +5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.23% | 3.56% | +6.67% |