PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSECX с PEQSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSECX с PEQSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1789 Growth and Income Fund (PSECX) и Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX).

PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г.. PEQSX - это пассивный фонд от Putnam, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 2 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PSECX и PEQSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 1789 Growth and Income Fund (PSECX) и Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSECX и PEQSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSECX
1789 Growth and Income Fund		-0.58%8.04%14.49%10.64%-10.66%25.43%0.78%23.99%-5.18%5.16%
PEQSX
Putnam Large Cap Value Fund Class R6		0.81%20.49%19.41%15.45%-2.74%27.33%6.23%29.79%-8.29%19.15%

Доходность по периодам

С начала года, PSECX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у PEQSX с доходностью 0.81%. За последние 10 лет акции PSECX уступали акциям PEQSX по среднегодовой доходности: 7.01% против 13.46% соответственно.

PSECX

1 день
1.46%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-1.96%
1 год
8.21%
3 года*
10.31%
5 лет*
7.34%
10 лет*
7.01%

PEQSX

1 день
2.09%
1 месяц
-4.21%
С начала года
0.81%
6 месяцев
6.51%
1 год
18.74%
3 года*
18.04%
5 лет*
13.05%
10 лет*
13.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

1789 Growth and Income Fund

Putnam Large Cap Value Fund Class R6

Часто сравнивают с PSECX:
PSECX с HFCVXPSECX с LOMAXPSECX с QRVLXPSECX с FDETXPSECX с VEIPXPSECX с OANMXPSECX с PEIYX
Часто сравнивают с PEQSX:
PEQSX с FXAIXPEQSX с PEIYXPEQSX с VEIPXPEQSX с HHDVXPEQSX с PEYAXPEQSX с LBSAXPEQSX с VWNDX

Сравнение комиссий PSECX и PEQSX

PSECX берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии PEQSX в 0.54%.

PSECX
1789 Growth and Income Fund
PEQSX
Putnam Large Cap Value Fund Class R6

Доходность на риск

PSECX vs. PEQSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSECX
Ранг доходности на риск PSECX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSECX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSECX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSECX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSECX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSECX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PEQSX
Ранг доходности на риск PEQSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEQSX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEQSX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEQSX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEQSX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEQSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSECX c PEQSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1789 Growth and Income Fund (PSECX) и Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSECXPEQSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.21

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.71

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.26

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.68

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

7.48

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSECX vs. PEQSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSECX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа PEQSX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSECX и PEQSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSECXPEQSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.21

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.90

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.79

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.81

-0.27

Корреляция

Корреляция между PSECX и PEQSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSECX и PEQSX

Дивидендная доходность PSECX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности PEQSX в 5.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSECX
1789 Growth and Income Fund		0.85%0.85%3.88%2.71%4.60%1.53%0.27%1.16%6.78%0.59%0.31%5.12%
PEQSX
Putnam Large Cap Value Fund Class R6		5.30%5.69%7.14%5.26%7.40%7.40%6.30%3.66%6.08%3.56%2.66%6.31%

Просадки

Сравнение просадок PSECX и PEQSX

Максимальная просадка PSECX за все время составила -31.13%, что меньше максимальной просадки PEQSX в -36.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSECX и PEQSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSECXPEQSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.13%

-36.04%

+4.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-11.76%

+3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-15.18%

-3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.13%

-36.04%

+4.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-5.24%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-3.24%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.64%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PSECX и PEQSX

Текущая волатильность для 1789 Growth and Income Fund (PSECX) составляет 3.54%, в то время как у Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что PSECX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSECXPEQSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

4.33%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

8.24%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

15.49%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.92%

14.53%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

17.00%

-3.82%