PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSECX с GPAFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSECX с GPAFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1789 Growth and Income Fund (PSECX) и Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX).

PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г.. GPAFX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1972 г..

Доходность

Сравнение доходности PSECX и GPAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 1789 Growth and Income Fund (PSECX) и Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSECX и GPAFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSECX
1789 Growth and Income Fund		-0.58%8.04%14.49%10.64%-10.66%25.43%0.78%23.99%-5.18%5.16%
GPAFX
Victory RS Large Cap Alpha Fund		0.88%15.80%20.95%13.27%-4.64%23.04%-1.05%30.73%-9.55%18.32%

Доходность по периодам

С начала года, PSECX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у GPAFX с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции PSECX уступали акциям GPAFX по среднегодовой доходности: 7.01% против 11.09% соответственно.

PSECX

1 день
1.46%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-1.96%
1 год
8.21%
3 года*
10.31%
5 лет*
7.34%
10 лет*
7.01%

GPAFX

1 день
2.00%
1 месяц
-5.41%
С начала года
0.88%
6 месяцев
6.48%
1 год
15.20%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.95%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

1789 Growth and Income Fund

Victory RS Large Cap Alpha Fund

Часто сравнивают с PSECX:
PSECX с HFCVXPSECX с QRVLXPSECX с LOMAXPSECX с FDETXPSECX с VEIPXPSECX с OANMXPSECX с PEIYX
Часто сравнивают с GPAFX:
GPAFX с VEIPXGPAFX с SPYGPAFX с ACIIXGPAFX с USBLXGPAFX с GQHPXGPAFX с LEXCXGPAFX с USHYX

Сравнение комиссий PSECX и GPAFX

PSECX берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии GPAFX в 0.89%.

PSECX
1789 Growth and Income Fund
GPAFX
Victory RS Large Cap Alpha Fund

Доходность на риск

PSECX vs. GPAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSECX
Ранг доходности на риск PSECX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSECX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSECX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSECX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSECX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSECX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
GPAFX
Ранг доходности на риск GPAFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPAFX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPAFX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPAFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPAFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPAFX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSECX c GPAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1789 Growth and Income Fund (PSECX) и Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSECXGPAFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.05

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.51

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.47

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

5.99

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSECX vs. GPAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSECX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа GPAFX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSECX и GPAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSECXGPAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.05

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.69

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.63

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.45

+0.09

Корреляция

Корреляция между PSECX и GPAFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSECX и GPAFX

Дивидендная доходность PSECX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности GPAFX в 11.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSECX
1789 Growth and Income Fund		0.85%0.85%3.88%2.71%4.60%1.53%0.27%1.16%6.78%0.59%0.31%5.12%
GPAFX
Victory RS Large Cap Alpha Fund		11.10%11.19%14.74%1.12%9.93%12.50%3.80%3.84%21.74%8.36%6.84%13.78%

Просадки

Сравнение просадок PSECX и GPAFX

Максимальная просадка PSECX за все время составила -31.13%, что меньше максимальной просадки GPAFX в -62.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSECX и GPAFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSECXGPAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.13%

-62.16%

+31.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-10.94%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-20.30%

+1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.13%

-40.08%

+8.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-5.98%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-16.45%

+12.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.69%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PSECX и GPAFX

Текущая волатильность для 1789 Growth and Income Fund (PSECX) составляет 3.54%, в то время как у Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что PSECX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSECXGPAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

3.90%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

7.94%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

14.55%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.92%

15.90%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

17.62%

-4.44%