Сравнение PSECX с AVLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1789 Growth and Income Fund (PSECX) и Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX).
PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г.. AVLVX - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PSECX и AVLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSECX и AVLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PSECX 1789 Growth and Income Fund | -0.58% | 8.04% | 14.49% | 10.64% | 3.45% |
AVLVX Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class | 7.21% | 15.23% | 16.93% | 16.75% | 8.38% |
Доходность по периодам
С начала года, PSECX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у AVLVX с доходностью 7.21%.
PSECX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 7.01%
AVLVX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 7.21%
- 6 месяцев
- 13.31%
- 1 год
- 25.93%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSECX и AVLVX
PSECX берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии AVLVX в 0.15%.
Доходность на риск
PSECX vs. AVLVX — Ранг доходности на риск
PSECX
AVLVX
Сравнение PSECX c AVLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1789 Growth and Income Fund (PSECX) и Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSECX | AVLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.43 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 2.03 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.31 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 2.03 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 9.84 | -5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSECX | AVLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.43 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.04 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между PSECX и AVLVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSECX и AVLVX
Дивидендная доходность PSECX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности AVLVX в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSECX 1789 Growth and Income Fund | 0.85% | 0.85% | 3.88% | 2.71% | 4.60% | 1.53% | 0.27% | 1.16% | 6.78% | 0.59% | 0.31% | 5.12% |
AVLVX Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class | 3.09% | 3.32% | 1.61% | 1.59% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSECX и AVLVX
Максимальная просадка PSECX за все время составила -31.13%, что больше максимальной просадки AVLVX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSECX и AVLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSECX | AVLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.13% | -19.51% | -11.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -13.38% | +5.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -3.85% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -3.32% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 2.76% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSECX и AVLVX
Текущая волатильность для 1789 Growth and Income Fund (PSECX) составляет 3.54%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что PSECX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSECX | AVLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 4.80% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | 9.90% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.18% | 18.44% | -5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.92% | 16.75% | -4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 16.75% | -3.57% |