PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSDIX с MQY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSDIX с MQY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PSDIX (PIMCO Short Duration Municipal Income Fund) and MQY (BlackRock MuniYield Quality Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, PSDIX returned 2.13%/yr vs 1.38%/yr for MQY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. PSDIX charges 0.33%/yr vs 2.07%/yr for MQY.

Доходность

Сравнение доходности PSDIX и MQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Short Duration Municipal Income Fund (PSDIX) и BlackRock MuniYield Quality Fund (MQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSDIX показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у MQY с доходностью 2.73%. За последние 10 лет акции PSDIX превзошли акции MQY по среднегодовой доходности: 2.13% против 1.38% соответственно.

PSDIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.51%
1 год
4.21%
3 года*
4.39%
5 лет*
2.30%
10 лет*
2.13%

MQY

1 день
-0.88%
1 месяц
-1.23%
С начала года
2.73%
6 месяцев
2.00%
1 год
9.58%
3 года*
5.59%
5 лет*
-2.03%
10 лет*
1.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSDIX и MQY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSDIX
PIMCO Short Duration Municipal Income Fund		1.10%5.63%3.46%4.26%-2.67%0.35%2.89%3.72%1.43%2.31%
MQY
BlackRock MuniYield Quality Fund		2.73%4.28%-0.06%10.20%-24.23%2.67%14.65%20.89%-10.12%8.98%

Correlation

The correlation between PSDIX and MQY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2000 г.

0.15

Over the past year, PSDIX and MQY have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Short Duration Municipal Income Fund

BlackRock MuniYield Quality Fund

Часто сравнивают с PSDIX:
PSDIX с SCHOPSDIX с PONPXPSDIX с PTTRXPSDIX с PMJIXPSDIX с DFABXPSDIX с PIMIXPSDIX с APUSX
Часто сравнивают с MQY:
MQY с CALIMQY с NZFMQY с MAXIMQY с MFMMQY с VWAHXMQY с COTFXMQY с BMN

Доходность на риск

PSDIX vs. MQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSDIX
Ранг доходности на риск PSDIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MQY
Ранг доходности на риск MQY: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MQY: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MQY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MQY: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MQY: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MQY: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSDIX c MQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Duration Municipal Income Fund (PSDIX) и BlackRock MuniYield Quality Fund (MQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSDIXMQYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
1.03

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.35
1.71

+4.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.33

1.19

+1.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

1.17

+2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.04

3.70

+11.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSDIX vs. MQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSDIX на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа MQY равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSDIX и MQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSDIXMQYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

1.03

+2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

-0.17

+1.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.21

0.11

+1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.35

+0.44

Просадки

Сравнение просадок PSDIX и MQY

Максимальная просадка PSDIX за все время составила -19.27%, что меньше максимальной просадки MQY в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDIX и MQY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSDIXMQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.27%

-41.67%

+22.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.07%

-8.13%

+7.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.80%

-17.03%

+15.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.00%

-35.44%

+30.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.00%

-35.97%

+30.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-14.47%

+14.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-8.29%

+6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

2.57%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PSDIX и MQY

Текущая волатильность для PIMCO Short Duration Municipal Income Fund (PSDIX) составляет 0.54%, в то время как у BlackRock MuniYield Quality Fund (MQY) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что PSDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSDIXMQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

2.89%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.04%

7.29%

-6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40%

9.27%

-7.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.87%

12.18%

-10.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.76%

13.04%

-11.28%

Сравнение комиссий PSDIX и MQY

PSDIX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии MQY в 2.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSDIX и MQY

Дивидендная доходность PSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности MQY в 6.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MQY
BlackRock MuniYield Quality Fund		6.15%6.16%6.04%4.46%5.87%4.93%4.21%4.00%5.24%5.67%6.10%6.06%
PSDIX
PIMCO Short Duration Municipal Income Fund		3.28%4.35%3.88%2.69%1.24%1.06%1.43%2.10%1.90%1.57%1.23%1.28%

Часто задаваемые вопросы

PSDIX and MQY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MQY has higher volatility (2.89%) compared to PSDIX (0.54%). In terms of maximum drawdown, PSDIX dropped -19.27% vs MQY's -41.67%.

PSDIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSDIX и MQY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор