PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCW с ZSEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCW с ZSEP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP).

PSCW и ZSEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCW - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. ZSEP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PSCW и ZSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCW и ZSEP

2026 (YTD)20252024
PSCW
Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF		1.80%6.56%4.91%
ZSEP
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September		-0.07%6.78%2.12%

Доходность по периодам

С начала года, PSCW показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у ZSEP с доходностью -0.07%.

PSCW

1 день
-0.11%
1 месяц
0.71%
С начала года
1.80%
6 месяцев
3.69%
1 год
12.07%
3 года*
10.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZSEP

1 день
0.14%
1 месяц
-0.56%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.87%
1 год
7.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September

Часто сравнивают с PSCW:
PSCW с ZMAYPSCW с SMAXPSCW с ZJUNPSCW с OCTZPSCW с BUFDPSCW с FMARPSCW с NAPR
Часто сравнивают с ZSEP:
ZSEP с BALTZSEP с DMAXZSEP с PJULZSEP с SMAXZSEP с ZAPRZSEP с ZJUNZSEP с MMAX

Сравнение комиссий PSCW и ZSEP

PSCW берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии ZSEP в 0.79%.

ZSEP
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
PSCW
Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF

Доходность на риск

PSCW vs. ZSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCW
Ранг доходности на риск PSCW: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCW: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCW: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ZSEP
Ранг доходности на риск ZSEP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSEP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSEP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSEP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSEP: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSEP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCW c ZSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCWZSEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.95

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.86

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.45

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

2.99

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.10

15.25

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCW vs. ZSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCW на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZSEP равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCW и ZSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCWZSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.95

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.65

-0.80

Корреляция

Корреляция между PSCW и ZSEP составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCW и ZSEP

Ни PSCW, ни ZSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSCW и ZSEP

Максимальная просадка PSCW за все время составила -11.89%, что больше максимальной просадки ZSEP в -3.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCW и ZSEP.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCWZSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.89%

-3.97%

-7.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-2.46%

-3.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.74%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-0.39%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.48%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCW и ZSEP

Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что PSCW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCWZSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.17%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

1.99%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.01%

3.67%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.69%

3.41%

+4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.69%

3.41%

+4.28%