PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSCW с UXJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PSCW и UXJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCW показывает доходность 7.49%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 11.78%.


PSCW

1 день
-0.07%
1 месяц
1.58%
С начала года
7.49%
6 месяцев
8.21%
1 год
14.98%
3 года*
11.73%
5 лет*
7.19%
10 лет*

UXJL

1 день
-0.76%
1 месяц
6.02%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.50%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCW и UXJL


Correlation

The correlation between PSCW and UXJL is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г.

0.79

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF

FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July

Доходность на риск

PSCW vs. UXJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSCW
Ранг доходности на риск PSCW: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCW: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCW: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCW: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCW: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCW: 9797
Ранг коэф-та Мартина

UXJL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCW c UXJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSCWUXJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

51.44

PSCW vs. UXJL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSCWUXJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.87

-0.89

Просадки

Сравнение просадок PSCW и UXJL

Максимальная просадка PSCW за все время составила -11.89%, что больше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCW и UXJL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PSCWUXJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.89%

-10.29%

-1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.76%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-1.51%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCW и UXJL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PSCWUXJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

13.90%

-9.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.64%

13.90%

-6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.59%

13.90%

-6.31%

Сравнение комиссий PSCW и UXJL

PSCW берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии UXJL в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCW и UXJL

Ни PSCW, ни UXJL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


PSCW and UXJL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PSCW is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PSCW is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.85% for UXJL.

PSCW and UXJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.61% for PSCW and 0.85% for UXJL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCW и UXJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор