Сравнение PSCW с UXJL
PSCW (Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF) and UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCW charges 0.61%/yr vs 0.85%/yr for UXJL.
Доходность
Сравнение доходности PSCW и UXJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSCW показывает доходность 7.49%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 11.78%.
PSCW
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- —
UXJL
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSCW и UXJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSCW Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF | 7.49% | 4.23% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 11.78% | 9.31% |
Correlation
The correlation between PSCW and UXJL is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSCW vs. UXJL — Ранг доходности на риск
PSCW
UXJL
Сравнение PSCW c UXJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCW | UXJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 51.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCW | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 1.87 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок PSCW и UXJL
Максимальная просадка PSCW за все время составила -11.89%, что больше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCW и UXJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSCW | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.89% | -10.29% | -1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.76% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -1.51% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCW и UXJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSCW | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 13.90% | -9.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.64% | 13.90% | -6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.59% | 13.90% | -6.31% |
Сравнение комиссий PSCW и UXJL
PSCW берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии UXJL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCW и UXJL
Ни PSCW, ни UXJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PSCW and UXJL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSCW is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSCW is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.85% for UXJL.
PSCW and UXJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.61% for PSCW and 0.85% for UXJL.
Подберите оптимальное распределение для PSCW и UXJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор