Сравнение PSCW с DMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX).
PSCW и DMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCW - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. DMAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCW и DMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCW и DMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSCW Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF | 1.80% | 6.44% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | -0.26% | 7.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCW показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у DMAX с доходностью -0.26%.
PSCW
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 12.07%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCW и DMAX
PSCW берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.
Доходность на риск
PSCW vs. DMAX — Ранг доходности на риск
PSCW
DMAX
Сравнение PSCW c DMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCW | DMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 2.25 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 3.38 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.51 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 3.94 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.10 | 19.00 | -5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCW | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 2.25 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.70 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между PSCW и DMAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCW и DMAX
PSCW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
PSCW Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF | 0.00% | 0.00% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 1.18% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок PSCW и DMAX
Максимальная просадка PSCW за все время составила -11.89%, что больше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCW и DMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCW | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.89% | -3.37% | -8.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -2.00% | -4.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.86% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -0.42% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.41% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCW и DMAX
Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что PSCW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCW | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 0.99% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 1.82% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.01% | 3.45% | +4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.69% | 3.56% | +4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.69% | 3.56% | +4.13% |