Сравнение PSCJ с ZAPR
PSCJ (Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF) and ZAPR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April) are both Defined Outcome funds. PSCJ is passively managed, while ZAPR is actively managed. Over the past year, PSCJ returned 15.45% vs 7.17% for ZAPR. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCJ charges 0.61%/yr vs 0.79%/yr for ZAPR.
Доходность
Сравнение доходности PSCJ и ZAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSCJ показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у ZAPR с доходностью 3.25%.
PSCJ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZAPR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 7.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSCJ и ZAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSCJ Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF | 4.75% | 16.06% |
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 3.25% | 5.29% |
Correlation
The correlation between PSCJ and ZAPR is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.66 |
The correlation between PSCJ and ZAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSCJ vs. ZAPR — Ранг доходности на риск
PSCJ
ZAPR
Сравнение PSCJ c ZAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCJ | ZAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 2.30 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 17.93 | -14.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.66 | 92.53 | -71.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCJ | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | 4.93 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 2.96 | -1.91 |
Просадки
Сравнение просадок PSCJ и ZAPR
Максимальная просадка PSCJ за все время составила -11.87%, что больше максимальной просадки ZAPR в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCJ и ZAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSCJ | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.87% | -1.72% | -10.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.16% | -0.40% | -3.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.03% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -0.09% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.08% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCJ и ZAPR
Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR) имеют волатильность 0.37% и 0.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSCJ | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 0.37% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.05% | 1.01% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.80% | 1.46% | +4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.72% | 2.51% | +6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.72% | 2.51% | +6.21% |
Сравнение комиссий PSCJ и ZAPR
PSCJ берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии ZAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCJ и ZAPR
Ни PSCJ, ни ZAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PSCJ and ZAPR have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZAPR has higher volatility (0.37%) compared to PSCJ (0.37%). In terms of maximum drawdown, PSCJ dropped -11.87% vs ZAPR's -1.72%.
On 1-year performance, PSCJ leads with 15.45% vs 7.17% for ZAPR. On fees, PSCJ is cheaper at 0.61% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PSCJ has performed better with a 15.45% return vs 7.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSCJ is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.79% for ZAPR.
PSCJ and ZAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Pacer and Innovator. Their fees differ too: 0.61% for PSCJ and 0.79% for ZAPR.
ZAPR currently has the higher Sharpe Ratio (4.93 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSCJ и ZAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор