Сравнение PSCJ с ZAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR).
PSCJ и ZAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCJ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. ZAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCJ и ZAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCJ и ZAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSCJ Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF | -1.46% | 16.06% |
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 1.24% | 5.29% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCJ показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у ZAPR с доходностью 1.24%.
PSCJ
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZAPR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCJ и ZAPR
PSCJ берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии ZAPR в 0.79%.
Доходность на риск
PSCJ vs. ZAPR — Ранг доходности на риск
PSCJ
ZAPR
Сравнение PSCJ c ZAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCJ | ZAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCJ | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 2.55 | -1.63 |
Корреляция
Корреляция между PSCJ и ZAPR составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCJ и ZAPR
Ни PSCJ, ни ZAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PSCJ и ZAPR
Максимальная просадка PSCJ за все время составила -11.87%, что больше максимальной просадки ZAPR в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCJ и ZAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCJ | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.87% | -1.72% | -10.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | 0.00% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -0.10% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCJ и ZAPR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCJ | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 2.62% | +7.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.84% | 2.62% | +6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.84% | 2.62% | +6.22% |