Сравнение PSB.TO с QQCE.TO
PSB.TO (Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF) and QQCE.TO (Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF) are both exchange-traded funds - PSB.TO is a Corporate Bonds fund tracking the FTSE Canada Investment Grade 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index, while QQCE.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PSB.TO returned 6.10%/yr vs 26.87%/yr for QQCE.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. PSB.TO charges 0.28%/yr vs 0.21%/yr for QQCE.TO.
Доходность
Сравнение доходности PSB.TO и QQCE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSB.TO показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у QQCE.TO с доходностью 18.46%.
PSB.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.04%
- С начала года
- 1.60%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 6.10%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 2.71%
QQCE.TO
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- 15.96%
- С начала года
- 18.46%
- 1 год
- 31.75%
- 3 года*
- 26.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSB.TO и QQCE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSB.TO Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF | 1.60% | 4.68% | 7.08% | 6.44% | -3.89% | 0.44% |
QQCE.TO Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF | 18.46% | 16.43% | 36.67% | 44.13% | -25.37% | 5.14% |
Correlation
The correlation between PSB.TO and QQCE.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2021 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSB.TO vs. QQCE.TO — Ранг доходности на риск
PSB.TO
QQCE.TO
Сравнение PSB.TO c QQCE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF (PSB.TO) и Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSB.TO | QQCE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 2.43 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | 7.20 | +2.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSB.TO и QQCE.TO
Максимальная просадка PSB.TO за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки QQCE.TO в -30.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSB.TO и QQCE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSB.TO | QQCE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -30.86% | +17.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -13.16% | +11.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.89% | -23.05% | +21.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -5.47% | +5.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -8.55% | +7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 4.43% | -3.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSB.TO и QQCE.TO
Текущая волатильность для Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF (PSB.TO) составляет 0.67%, в то время как у Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что PSB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQCE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSB.TO | QQCE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 8.01% | -7.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 15.96% | -14.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75% | 19.35% | -16.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.32% | 21.03% | -17.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.85% | 21.03% | -16.18% |
Сравнение комиссий PSB.TO и QQCE.TO
PSB.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии QQCE.TO в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSB.TO и QQCE.TO
Дивидендная доходность PSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности QQCE.TO в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSB.TO Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF | 3.20% | 3.18% | 3.12% | 3.09% | 3.13% | 2.91% | 2.74% | 3.00% | 3.37% | 3.61% | 4.01% | 4.04% |
QQCE.TO Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF | 0.26% | 0.32% | 0.38% | 0.44% | 0.79% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSB.TO and QQCE.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQCE.TO is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQCE.TO is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.28% for PSB.TO.
PSB.TO is categorized as Corporate Bonds, while QQCE.TO is Nasdaq-100. PSB.TO tracks FTSE Canada Investment Grade 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index, while QQCE.TO tracks NASDAQ-100 ESG Index. Their fees differ too: 0.28% for PSB.TO and 0.21% for QQCE.TO.
Подберите оптимальное распределение для PSB.TO и QQCE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор