PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSA.TO с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSA.TO с USFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).

PSA.TO и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSA.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PSA.TO и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSA.TO и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSA.TO
Purpose High Interest Savings Fund		0.51%2.64%4.56%5.12%2.34%0.60%0.93%2.22%1.65%1.09%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		2.30%-0.55%14.53%2.86%9.25%-0.93%-1.14%-3.00%10.66%-5.40%
Разные валюты инструментов

PSA.TO торгуется в CAD, в то время как USFR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USFR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PSA.TO показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 2.30%. За последние 10 лет акции PSA.TO уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: 2.23% против 3.09% соответственно.

PSA.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.10%
1 год
2.43%
3 года*
3.88%
5 лет*
3.11%
10 лет*
2.23%

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
2.01%
С начала года
2.30%
6 месяцев
1.80%
1 год
1.23%
3 года*
5.89%
5 лет*
5.67%
10 лет*
3.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose High Interest Savings Fund

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с PSA.TO:
PSA.TO с CASH.TOPSA.TO с ZMMK.TOPSA.TO с HSAV.TOPSA.TO с MNY.TOPSA.TO с CBIL.TOPSA.TO с ZCS.TOPSA.TO с TCSH.TO
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с SHVUSFR с VGSH

Сравнение комиссий PSA.TO и USFR

PSA.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PSA.TO
Purpose High Interest Savings Fund
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Доходность на риск

PSA.TO vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSA.TO
Ранг доходности на риск PSA.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSA.TO c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSA.TOUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

10.29

0.23

+10.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

28.35

0.34

+28.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

6.22

1.04

+5.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

121.90

0.15

+121.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

422.60

0.29

+422.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSA.TO vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSA.TO на текущий момент составляет 10.29, что выше коэффициента Шарпа USFR равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSA.TO и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSA.TOUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29

0.23

+10.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

11.42

0.89

+10.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

9.61

0.45

+9.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

9.23

0.53

+8.70

Корреляция

Корреляция между PSA.TO и USFR составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSA.TO и USFR

Дивидендная доходность PSA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности USFR в 4.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSA.TO
Purpose High Interest Savings Fund		2.41%2.61%4.47%5.05%2.26%0.59%0.94%2.18%1.66%1.07%0.99%1.07%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSA.TO и USFR

Максимальная просадка PSA.TO за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки USFR в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSA.TO и USFR.

Загрузка...

Показатели просадок

PSA.TOUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.04%

-1.36%

+1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-0.04%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.04%

-0.18%

+0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.04%

-0.80%

+0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.16%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.01%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PSA.TO и USFR

Текущая волатильность для Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO) составляет 0.06%, в то время как у WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что PSA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSA.TOUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

1.38%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.17%

3.45%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24%

5.37%

-5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.27%

6.44%

-6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.23%

6.90%

-6.67%