PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSA.TO с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSA.TO с SGOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSA.TO (Purpose High Interest Savings Fund) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - PSA.TO is a Money Market fund actively managed by Purpose Investments, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. PSA.TO is actively managed, while SGOV is passively managed. Over the past 5 years, PSA.TO returned 3.17%/yr vs 6.50%/yr for SGOV. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. PSA.TO charges 0.17%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.

Доходность

Сравнение доходности PSA.TO и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PSA.TO торгуется в CAD, в то время как SGOV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGOV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PSA.TO показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 2.80%.

PSA.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.90%
6 месяцев
1.09%
1 год
2.35%
3 года*
3.73%
5 лет*
3.17%
10 лет*
2.25%

SGOV

1 день
0.00%
1 месяц
2.32%
С начала года
2.80%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.60%
3 года*
5.87%
5 лет*
6.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSA.TO и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSA.TO
Purpose High Interest Savings Fund		0.90%2.64%4.56%5.12%2.34%0.60%0.37%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		2.91%-0.54%14.32%2.80%8.82%-0.86%-7.25%

Correlation

The correlation between PSA.TO and SGOV is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose High Interest Savings Fund

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с PSA.TO:
PSA.TO с CASH.TOPSA.TO с ZMMK.TOPSA.TO с HSAV.TOPSA.TO с MNY.TOPSA.TO с CBIL.TOPSA.TO с TCSH.TOPSA.TO с ZCS.TO
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

PSA.TO vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSA.TO
Ранг доходности на риск PSA.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSA.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSA.TO c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSA.TOSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
10.34
1.21

+9.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
28.20
1.68

+26.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

6.27

1.22

+5.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

117.76

1.51

+116.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

422.79

4.17

+418.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSA.TO vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSA.TO на текущий момент составляет 10.34, что выше коэффициента Шарпа SGOV равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSA.TO и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSA.TOSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34

1.21

+9.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

11.67

1.03

+10.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

9.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

9.26

0.49

+8.77

Просадки

Сравнение просадок PSA.TO и SGOV

Максимальная просадка PSA.TO за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки SGOV в -12.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSA.TO и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSA.TOSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.04%

-12.53%

+12.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-3.73%

+3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.02%

-5.17%

+5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.04%

-5.17%

+5.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-3.62%

+3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

1.34%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PSA.TO и SGOV

Текущая волатильность для Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO) составляет 0.06%, в то время как у iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) волатильность равна 0.80%. Это указывает на то, что PSA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSA.TOSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

0.80%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.15%

3.48%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23%

4.65%

-4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.27%

6.36%

-6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.24%

6.40%

-6.16%

Сравнение комиссий PSA.TO и SGOV

PSA.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSA.TO и SGOV

Дивидендная доходность PSA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности SGOV в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSA.TO
Purpose High Interest Savings Fund		2.33%2.61%4.47%5.05%2.26%0.59%0.94%2.18%1.66%1.07%0.99%1.07%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.86%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSA.TO and SGOV have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.17% for PSA.TO.

PSA.TO is categorized as Money Market, while SGOV is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Purpose Investments and iShares. Their fees differ too: 0.17% for PSA.TO and 0.09% for SGOV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSA.TO и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор