PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSA.TO с MCAD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSA.TO с MCAD.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSA.TO (Purpose High Interest Savings Fund) and MCAD.TO (Evolve Premium Cash Management ETF) are both funds - PSA.TO is a Money Market fund actively managed by Purpose Investments, while MCAD.TO is a Short-Term Bond fund actively managed by Evolve. Both are actively managed. Over the past year, PSA.TO returned 2.35% vs 2.45% for MCAD.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. PSA.TO charges 0.17%/yr vs 0.20%/yr for MCAD.TO.

Доходность

Сравнение доходности PSA.TO и MCAD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO) и Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSA.TO показывает доходность 0.90%, а MCAD.TO немного выше – 0.94%.

PSA.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.90%
6 месяцев
1.09%
1 год
2.35%
3 года*
3.73%
5 лет*
3.17%
10 лет*
2.25%

MCAD.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.94%
6 месяцев
1.14%
1 год
2.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSA.TO и MCAD.TO

2026 (YTD)202520242023
PSA.TO
Purpose High Interest Savings Fund		0.90%2.64%4.56%2.61%
MCAD.TO
Evolve Premium Cash Management ETF		0.94%2.85%4.88%2.30%

Correlation

The correlation between PSA.TO and MCAD.TO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2023 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose High Interest Savings Fund

Evolve Premium Cash Management ETF

Часто сравнивают с PSA.TO:
PSA.TO с CASH.TOPSA.TO с ZMMK.TOPSA.TO с HSAV.TOPSA.TO с MNY.TOPSA.TO с CBIL.TOPSA.TO с TCSH.TOPSA.TO с ZCS.TO
Часто сравнивают с MCAD.TO:
MCAD.TO с ZMMK.TOMCAD.TO с EVVMCAD.TO с VSMIXMCAD.TO с MNY.TOMCAD.TO с DFAIXMCAD.TO с DFCFXMCAD.TO с DFEQX

Доходность на риск

PSA.TO vs. MCAD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSA.TO
Ранг доходности на риск PSA.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSA.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
MCAD.TO
Ранг доходности на риск MCAD.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCAD.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCAD.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSA.TO c MCAD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO) и Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSA.TOMCAD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
10.34
6.06

+4.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
28.20
9.43

+18.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

6.27

4.82

+1.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

117.76

15.42

+102.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

422.79

86.23

+336.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSA.TO vs. MCAD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSA.TO на текущий момент составляет 10.34, что выше коэффициента Шарпа MCAD.TO равного 6.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSA.TO и MCAD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSA.TOMCAD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34

6.06

+4.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

11.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

9.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

9.26

5.78

+3.49

Просадки

Сравнение просадок PSA.TO и MCAD.TO

Максимальная просадка PSA.TO за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки MCAD.TO в -0.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSA.TO и MCAD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSA.TOMCAD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.04%

-0.43%

+0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-0.16%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.02%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-0.02%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.03%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PSA.TO и MCAD.TO

Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO) имеет более высокую волатильность в 0.06% по сравнению с Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что PSA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCAD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSA.TOMCAD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

0.04%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.15%

0.32%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23%

0.41%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.27%

0.75%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.24%

0.75%

-0.51%

Сравнение комиссий PSA.TO и MCAD.TO

PSA.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии MCAD.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSA.TO и MCAD.TO

Дивидендная доходность PSA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности MCAD.TO в 2.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCAD.TO
Evolve Premium Cash Management ETF		2.45%2.83%4.78%2.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSA.TO
Purpose High Interest Savings Fund		2.33%2.61%4.47%5.05%2.26%0.59%0.94%2.18%1.66%1.07%0.99%1.07%

Часто задаваемые вопросы

PSA.TO and MCAD.TO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSA.TO и MCAD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор