PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRZZX с PDDDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRZZX с PDDDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam RetirementReady 2040 Fund (PRZZX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX).

PRZZX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 окт. 2004 г.. PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PRZZX и PDDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam RetirementReady 2040 Fund (PRZZX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRZZX и PDDDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRZZX
Putnam RetirementReady 2040 Fund		-3.95%11.23%11.08%20.18%-12.11%12.66%10.18%17.92%-8.50%17.47%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		0.77%10.40%15.97%9.52%-12.63%36.80%8.13%14.99%-4.65%10.17%

Доходность по периодам

С начала года, PRZZX показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у PDDDX с доходностью 0.77%.

PRZZX

1 день
2.03%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.67%
1 год
9.92%
3 года*
10.86%
5 лет*
6.28%
10 лет*
7.92%

PDDDX

1 день
1.16%
1 месяц
-2.33%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.81%
1 год
9.25%
3 года*
10.93%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam RetirementReady 2040 Fund

Prudential Day One 2020 Fund

Часто сравнивают с PRZZX:
PRZZX с VFORXPRZZX с FYTKXPRZZX с PPLIXPRZZX с PNOPXPRZZX с PGTYXPRZZX с FNSHXPRZZX с FRAMX
Часто сравнивают с PDDDX:
PDDDX с FUTUPDDDX с RFGTXPDDDX с FYTKXPDDDX с LINKXPDDDX с TRRLXPDDDX с FHNDXPDDDX с FHFDX

Сравнение комиссий PRZZX и PDDDX

PRZZX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PDDDX в 0.76%.

PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund
PRZZX
Putnam RetirementReady 2040 Fund

Доходность на риск

PRZZX vs. PDDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRZZX
Ранг доходности на риск PRZZX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRZZX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRZZX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRZZX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRZZX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRZZX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PDDDX
Ранг доходности на риск PDDDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDDDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDDDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDDDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRZZX c PDDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam RetirementReady 2040 Fund (PRZZX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRZZXPDDDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.43

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.03

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.31

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.83

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.82

8.88

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRZZX vs. PDDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRZZX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа PDDDX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRZZX и PDDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRZZXPDDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.43

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.77

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.78

-0.01

Корреляция

Корреляция между PRZZX и PDDDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRZZX и PDDDX

Дивидендная доходность PRZZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности PDDDX в 4.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRZZX
Putnam RetirementReady 2040 Fund		2.00%1.92%1.69%1.88%14.10%8.92%1.69%5.15%9.81%4.19%0.38%2.24%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		4.02%4.05%19.73%3.22%8.41%28.05%1.91%3.76%3.05%0.86%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRZZX и PDDDX

Максимальная просадка PRZZX за все время составила -23.93%, что больше максимальной просадки PDDDX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRZZX и PDDDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRZZXPDDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.93%

-18.88%

-5.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.45%

-5.29%

-4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.08%

-16.64%

-0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-2.60%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-3.06%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.09%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PRZZX и PDDDX

Putnam RetirementReady 2040 Fund (PRZZX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что PRZZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRZZXPDDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

2.43%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.92%

3.72%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

6.65%

+4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.85%

13.75%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.28%

11.45%

-0.17%