Сравнение PRZZX с FTLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam RetirementReady 2040 Fund (PRZZX) и Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX).
PRZZX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 окт. 2004 г.. FTLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PRZZX и FTLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRZZX и FTLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRZZX Putnam RetirementReady 2040 Fund | -3.95% | 11.23% | 11.08% | 20.18% | -12.11% | 12.66% | 10.18% | 17.92% | -8.50% | 9.68% |
FTLSX Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund | 0.39% | 10.31% | 4.72% | 8.60% | -11.33% | 3.30% | 9.04% | 10.97% | -1.40% | 3.61% |
Доходность по периодам
С начала года, PRZZX показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у FTLSX с доходностью 0.39%.
PRZZX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.67%
- 1 год
- 9.92%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 7.92%
FTLSX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 8.16%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRZZX и FTLSX
PRZZX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FTLSX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PRZZX vs. FTLSX — Ранг доходности на риск
PRZZX
FTLSX
Сравнение PRZZX c FTLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam RetirementReady 2040 Fund (PRZZX) и Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRZZX | FTLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.73 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 2.41 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.35 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 2.33 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 9.55 | -4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRZZX | FTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.73 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.54 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.87 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между PRZZX и FTLSX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRZZX и FTLSX
Дивидендная доходность PRZZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности FTLSX в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRZZX Putnam RetirementReady 2040 Fund | 2.00% | 1.92% | 1.69% | 1.88% | 14.10% | 8.92% | 1.69% | 5.15% | 9.81% | 4.19% | 0.38% | 2.24% |
FTLSX Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund | 3.80% | 3.68% | 3.37% | 3.19% | 5.28% | 4.91% | 3.06% | 4.44% | 4.26% | 1.97% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRZZX и FTLSX
Максимальная просадка PRZZX за все время составила -23.93%, что больше максимальной просадки FTLSX в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRZZX и FTLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRZZX | FTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.93% | -15.74% | -8.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.45% | -3.65% | -5.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.08% | -15.74% | -1.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -2.59% | -2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -2.86% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 0.89% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRZZX и FTLSX
Putnam RetirementReady 2040 Fund (PRZZX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что PRZZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRZZX | FTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 2.36% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.92% | 3.22% | +3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.42% | 4.89% | +6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.85% | 5.36% | +5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 4.75% | +6.53% |